Browsing by Subject / Keyword "Διαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοι"
Now showing items 44-63 of 68
-
Ο αριθμός των αποζημιώσεων μέχρι τη χρεωκοπία στο ανανεωτικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου
(2012-03-06)Στα σύγχρονα πλαίσια της θεωρίας κινδύνου και της θεωρίας χρεοκοπίας, η ανάλυση και περιγραφή της κατανομής πιθανότητας, που ακολουθεί ο αριθμός των αποζημιώσεων μέχρι τη στιγμή που θα συμβεί η χρεοκοπία, μπορεί να παίξει ... -
Ο δείκτης συστηματικού κινδύνου μετοχών στα πλαίσια της θεωρίας χαρτοφυλακίου : εμπειρική διερεύνηση για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (2005-2010)
(2011-06-14)Στην παρούσα εργασία εκτιμήθηκε ο συστηματικός κίνδυνος μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, μία αναδυόμενη αγορά που τείνει να γίνει αποτελεσματική. Σεν συνδυάζονται η μέτρηση κινδύνου αξιόγραφων ... -
Ο ρόλος των CDS στη διαχείριση κινδύνου κυβερνητικών ομολόγων
(2011-12-13)Ο πιστωτικός κίνδυνος και η διαχείριση του μέσω των Credit Default Swaps έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ακαδημαϊκών μελετητών. Η πρόσφατη κρίση χρέους στην Ευρωζώνη ανέδειξε εντονότερα τον κίνδυνο χώρας (sovereign ... -
Ο χάρτης κινδύνου (The risk map)
(2012-12-03)Η χρησιμότητα της ορθής χρήσης της διαχείρισης κινδύνου στις μέρες μας, σε ένα δηλαδή αβέβαιο και πολύ συχνά μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, είναι πιο ουσιαστική από ποτέ. Οι διαχειριστές κινδύνου των ... -
Παράμετροι που επηρεάζουν την τιμολόγηση των CDS
(2014-11-24)Τα πιστωτικά παράγωγα αν και δημιουργήθηκαν γύρω στο 1994, έχουν γίνει ευρέως γνωστά τα τελευταία χρόνια λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τα Credit Default Swaps (CDS), είδος πιστωτικών παραγώγων, είναι χρηματοοικονομικές ... -
Πιστωτικός κίνδυνος σε τραπεζικά δάνεια
(2012-03-01)Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εμπειρική διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν το ποσό που πρέπει να διατηρεί ως αποθεματικό κάθε πιστωτικός οργανισμός για να αντιμετωπίσει τις απώλειες από δάνεια, γνωστό ως ... -
Προσαρμοσμένη για ρευστότητα αξία σε κίνδυνο (value-at-risk)
(2009-07-22)Η αξία σε κίνδυνο (Value at Risk) προσεγγίζει υποθετικά μόνο τέλειες αγορές, όπου κάποιος επενδυτής μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει οποιαδήποτε ποσότητα μετοχών χωρίς να προκληθεί κάποια σημαντική αλλαγή στις τιμές. Επειδή, ... -
Σταθερότητα του συστηματικού κινδύνου μετοχών, χαρτοφυλάκια και εφαρμογή στην αποτελεσματικότητα χαρτοφυλακίων
(2007-09-07)Κύριος σκοπός της μελέτης αυτής, είναι να εξετάσει την ικανότητα πρόβλεψης των συντελεστών συστηματικού κινδύνου, για ατομικά χρεόγραφα και χαρτοφυλάκια, χρησιμοποιώντας χρονολογικές σειρές δεδομένων από το Χρηματιστήριο ... -
Στατιστικά μοντέλα μέτρησης πιστωτικών κινδύνων
(2012-01-18)Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί το παλαιότερο είδος κινδύνου που έχουν να αντιμετωπίσουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά το πρώτο κανονιστικό πλαίσιο του 1988 που τέθηκε από την Επιτροπή της ... -
Στατιστικές μέθοδοι υπολογισμού του κινδύνου της αγοράς
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2004-12) -
Στοχαστικά επιτόκια & διαδικασίες πλεονάσματος μοντέλων κινδύνων
(2011-06-01)Στο κλασσικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου γίνεται συχνά η υπόθεση ότι δεν υπάρχουν έσοδα από επενδύσεις. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος των εσόδων μιας ασφαλιστικής επιχείρησης προέρχεται από την επένδυση του πλεονάσματός της. ... -
Στοχαστικά μοντέλα για τον αριθμό των απαιτήσεων: Εφαρμογή στον κλάδο αυτοκινήτου.
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-10)Με τον όρο στοχαστικό σύστημα εννοούμε κάθε πραγματικό σύστημα, η λειτουργία του οποίου επηρεάζεται σημαντικά από τον παράγοντα τύχη. Με άλλα λόγια, στοχαστικό είναι κάθε μοντέλο, η μελλοντική συμπεριφορά του οποίου δεν ... -
Στοχαστικές διατάξεις και εξάρτηση στη θεωρία κινδύνων
(2013-04-17)Τις τελευταίες δεκαετίες μία βασική υπόθεση που γίνεται στη θεωρία των κινδύνων, είναι ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με ένα χαρτοφυλάκιο είναι στοχαστικά ανεξάρτητοι μεταξύ τους καθώς και με τους χρόνους επέλευσης τους. ... -
Συνεπή μέτρα κινδύνου & αναμενόμενη απομείωση κινδύνου
(2014-11-12)Η παρούσα διπλωματική έχει σαν σκοπό την ανασκόπηση των θεμελιωδών μέτρων κινδύνου που θεωρούνται συνεπή (Coherent Measures) και την μελέτη της αναμενόμενης απομείωσης κινδύνου (Expected Shortfall). Γίνεται μια εισαγωγή ... -
Τα hedge funds ως επενδυτική κλάση για την από κοινού διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών ταμείων
(2011-07-06)Η παρούσα εργασία έχει την πρόθεση να μελετήσει ένα περίπλοκο αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέρον χρηματοοικονομικό εργαλείο, τα Hedge Funds και την χρήση τους ως επενδυτική κλάση από τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Πιο συγκεκριμένα, ... -
Τεχνικές προσομοίωσης στην χρηματοοικονομική διοικητική κινδύνου
(2015-05-25)Η διοικητική κινδύνων είναι ένα σημαντικό επιστημονικό αντικείμενο με εφαρμογές σε πολλούς τομείς, ένας εκ των οποίων είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση. Στην παρούσα διπλωματική γίνεται αναφορά σε μια από τις βασικότερες ... -
Τιμολόγηση και αντιστάθμιση κινδύνου σύνθετων προϊόντων ασφαλειών ζωής σε στοχαστικό περιβάλλον
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012-09)Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση κάποιων χαρακτηριστικών περιπτώσεων από τις προαναφερθείσες κατηγορίες συμβολαίων και η μελέτη των μεθόδων αποτίμησής τους. Στο Κεφάλαιο 1 παρατίθενται συνοπτικά οι ... -
Τιμολόγηση και φερεγγυότητα σύνθετων συμβολαίων ασφάλισης ζωής
(2014-06-03)Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη μοντελοποίηση των απαιτήσεων των σύνθετων ασφαλιστηρίων ζωής, συναρτήσει των επικρατουσών οικονομικών συνθηκών και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Το καθαρό ασφάλιστρο, καθώς και τα ... -
Το ασφάλιστρο κινδύνου σε περιβάλλον μετ[α]βλητής διακύμανσης
(2011-06-01)Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με το θέμα του ασφαλίστρου κινδύνου για μετοχές σε διαχρονικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η υπόθεση που έχει γίνει είναι ότι αυτό το ασφάλιστρο μπορεί να διαφοροποιείται από κοινού με τις ... -
Υπόδειγμα προσδιορισμού της πιστοληπτικής ικανότητας εταιριών βασισμένο στην θεωρία αποτίμησης χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων αγοράς
(2015-05-22)Στην αρχή της μελέτης γίνεται παρουσίαση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με το υπόδειγμα. Εξετάζονται τα βασικά συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις που υπάρχουν στην βιβλιογραφία. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις μελέτες ...