Συνεπή μέτρα κινδύνου & αναμενόμενη απομείωση κινδύνου

Abstract

Η παρούσα διπλωματική έχει σαν σκοπό την ανασκόπηση των θεμελιωδών μέτρων κινδύνου που θεωρούνται συνεπή (Coherent Measures) και την μελέτη της αναμενόμενης απομείωσης κινδύνου (Expected Shortfall). Γίνεται μια εισαγωγή στην ποσοτική διοικητική κινδύνου ή αλλιώς στην διαχείριση κινδύνου ανά ποσοστημόριο, στις ιδιότητες των μέτρων κινδύνων, πως μπορούν αυτά να εκτιμηθούν και πως τελικά μπορούν να εφαρμοστούν στον ασφαλιστικό κλάδο. Παρουσιάζονται επίσης προεκτάσεις των μέτρων αυτών και μελετάται η αποτελεσματικότητά τους. Ξεκινώντας από την Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk) και αναλύοντάς την, συγκρίνεται με τα Συνεπή Μέτρα Κινδύνου και παρουσιάζονται κάποιες βασικές μέθοδοι εκτίμησης (Estimation Methods). Τέλος δίνεται ένα παράδειγμα με πραγματικά στοιχεία ασφαλιστικής εταιρείας από την ελληνική αγορά, πάνω στα οποία γίνεται εφαρμογή των βασικών μέτρων κινδύνου, αναλύονται τα αποτελέσματα, οι εκτιμήσεις καθώς και οι μεταξύ τους συγκρίσεις.