Browsing by Subject / Keyword "Διαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα"
Now showing items 1-20 of 96
-
Examination of the time stationarity of systematic risk : the case of the Athens stock exchange
(2012-01-20)Ο σωστός υπολογισμός, η αποτελεσματική διαχείριση (management) και η μείωση του επενδυτικού κινδύνου αποτελούν ισχυρή επιθυμία όλων των επενδυτών χωρίς καμία εξαίρεση. Δεδομένου αυτού, τις τελευταίες δεκαετίες, η πλειοψηφία ... -
Investigating the possibility of configuration strategies for the constitution of portfolios based on accounting parameters
(2012-01-23)Στην παρούσα εργασία διερευνάται η σύνδεση συγκεκριμένων λογιστικών παραμέτρων με την απόδοση και τον συστηματικό κίνδυνο των μετοχών. Η ενδεχόμενη αυτή σύνδεση μπορεί μετέπειτα να χρησιμοποιηθεί από τους επενδυτές για τη ... -
Pricing weather derivatives
(2013-02-27) -
Tail risk και τα quantile betas των ελληνικών τραπεζών
(2011-03-23)Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη του tail risk που “αναλαμβάνουν” οι ελληνικές τράπεζες αλλά και η καταγραφή των βήτα των μετοχών τους σε σχέση με την ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά, χρησιμοποιώντας την μέθοδο ... -
Value-at-risk : ανασκόπηση
(2010-11-03)Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι είναι συνυφασμένοι με τη μεταβλητότητα της αγοράς, μια περίπλοκη κίνηση διάφορων οικονομικών μεταβλητών, και μπορούν να προκαλέσουν ζημιά ή κέρδος. Η πιθανότητα απώλειας οδήγησε στην ... -
Ανάλυση κινδύνου σε αποδόσεις μετοχών εισηγμένων ναυτιλιακών εταιριών
(2015-06-03)Στην εργασία αυτή αναπτύχθηκαν η έννοια του Κινδύνου και ο υπολογισμός του με τη χρήση της μεθόδου Value-at-Risk (VAR). Η μέθοδος αυτή παρέχει στον ενδιαφερόμενο τη μέγιστη αναμενόμενη απώλεια που είναι πιθανό να συμβεί ... -
Ανάλυση μέτρων χρεοκοπίας και προεξοφλημένων καταβαλλόμενων μερισμάτων για το γενικό μαρκοβιανό μοντέλο κινδύνου με πολλαπλά μερίσματα
(2012-02-21)Η θεωρία κινδύνου εξετάζει την στοχαστική διαδικασία του πλεονάσματος η οποία περιγράφεται από την σχέση: U (t) = u + P(t) - S (t). Στη σχέση αυτή η στοχαστική διαδικασία S (t) περιγράφει το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων ... -
Ανάλυση της σχέσης μέσης απόδοσης και βήτα κάνοντας χρήση της ημιδιακύμανσης για τη χρηματιστηριακή αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου
(2011-05-18)Το 1952 ο Harry Markowitz έθεσε τα θεμέλια της θεωρίας χαρτοφυλακίου στηρίζοντας όλη τη μελέτη του στην υπόθεση ότι η συμπεριφορά και οι επιλογές των επενδυτών καθορίζονται από το πλαίσιο του μέσου-διακύμανσης, όσον αφορά ... -
Ανάπτυξη σεναρίων ακραίων τιμών και αξία σε κίνδυνο χαρτοφυλακίων κυβερνητικών ομολόγων
(2011-12-09)Η δημιουργία των κανόνων της Βασιλείας οδήγησε στην θέσπιση του VaR ως το βασικό εργαλείο για την εκτίμηση σε κεφάλαια των χρεογράφων όσον αφορά τον κίνδυνο της αγοράς. Το VaR εκτιμάται με δύο παραμετρικά μοντέλα, σύμφωνα ... -
Ανάπτυξη υποδείγματος μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου
(2010-10-12)Αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός υποδείγματος εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου. Αφού εξετάσθηκε ο πιστωτικός κίνδυνος και οι βασικές παράμετροί του σε θεωρητική βάση, καθώς στα πλαίσια του Συμφώνου της ... -
Αξία σε κίνδυνο (value-at-risk) : θεωρητική προσέγγιση και μελέτη περίπτωσης
(2011-10-21)Στην παρούσα εργασία μελετάται ο κίνδυνος αγοράς που προκύπτει για τα χρηματοπιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα και γίνεται μια εκτενής επισκόπηση της ευρέως διαδεδομένης μεθόδου «Αξία σε Κίνδυνο» που χρησιμοποιείται για ... -
Αξιολόγηση ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων κατά την περίοδο 2004-2008
(2011-12-05)Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τα Ελληνικά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια που λειτουργούσαν κατά την περίοδο 2004 έως 2008. Αντικειμενικό σκοπό της εργασίας αποτελεί αρχικά η εκτίμηση της απόδοσης και των κινδύνων ... -
Αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα : μία συγκριτική μελέτη
(2011-06-02)Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση των σύγχρονων πρακτικών αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων, υπό το πρίσμα του συμφώνου της Βασιλείας ΙΙ. Αρχικά γίνεται ανάλυση των γεγονότων που οδήγησαν στο ... -
Από κοινού διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με τη χρήση συνεπών μέτρων κινδύνου
(2015-04-02)Στην παρούσα έρευνα αναλύονται τα προϊόντα, στα οποία επενδύουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία και γίνεται εκτίμηση για τις συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις από αναλογιστική και οικονομική προσέγγιση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ... -
Από κοινού διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών σχημάτων σε στοχαστικό περιβάλλον επιτοκιών
(2014-07-04)Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία στοχεύει στην μελέτη των τρόπων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων από την πλευρά των συνταξιοδοτικών ταμείων, σε συνθήκες στοχαστικού περιβάλλοντος, δηλαδή αβεβαιότητας γύρω από τα ... -
Αποδόσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο και διαχρονικά μεταβαλλόμενοι συντελεστές συστηματικού κινδύνου (ΒΗΤΑ). Σύγκριση με Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιαπωνία
(2010-10-25)Η μελέτη αποτελείται από δύο μέρη, την εκτίμηση αρχικά του διαχρονικά μεταβαλλόμενου συντελεστή βήτα του μοντέλου CAPM και εν συνεχεία την ανίχνευση προβλεπτικής ικανότητας του συγκεκριμένου συντελεστή. Η ανάλυση στηρίζεται ... -
Αποθέματα ζημιών συλλογικού μοντέλου κινδύνου στα πλαίσια του Solvency II
(2015-03-04)Η μοντελοποίηση της αβεβαιότητας των μελλοντικών πληρωμών ζημιών υπήρξε ένας πρωταρχικός στόχος της αναλογιστικής βιβλιογραφίας κατά την τελευταία δεκαετία. Πρόσφατα έχουν εξελιχθεί στοχαστικές μεθοδολογίες για την εκτίμηση ... -
Αποθεματοποίηση ζημιών με βάση τη θεωρία αξιοπιστίας και εφαρμογές στο Solvency II
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)Η αποθεματοποίηση ζημιών (Loss Reserving) ως διαδικασία είναι μία σημαντική διεργασία για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σκοπός είναι η πρόβλεψη των απαιτούμενων κεφαλαίων που πρέπει να έχει η ασφαλιστική, με σκοπό την ... -
Αποτίμηση δικαιωμάτων με στοχαστική μεταβλητότητα και αντιστάθμιση κινδύνου
(2012-03-01)Από εμπειρικές έρευνες για τη μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών, γνωρίζουμε ότι η μεταβλητότητα αλλάζει τυχαία. Σημαντική πρόοδος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την εύρεση μοντέλων αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης ...