Ανάλυση μέτρων χρεοκοπίας και προεξοφλημένων καταβαλλόμενων μερισμάτων για το γενικό μαρκοβιανό μοντέλο κινδύνου με πολλαπλά μερίσματα

Abstract

Η θεωρία κινδύνου εξετάζει την στοχαστική διαδικασία του πλεονάσματος η οποία περιγράφεται από την σχέση: U (t) = u + P(t) - S (t). Στη σχέση αυτή η στοχαστική διαδικασία S (t) περιγράφει το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων και μάλιστα είναι: S (t) = χ + X2 + X3 +... + (t) όπου X ο i κίνδυνος σε σειρά εμφάνισης. Το κλασικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου εισάγει κάποιες υποθέσεις τόσο για την στοχαστική διαδικασία P(t) όσο και για την στοχαστική διαδικασία S(t).