Ανάλυση μέτρων χρεοκοπίας και προεξοφλημένων καταβαλλόμενων μερισμάτων για το γενικό μαρκοβιανό μοντέλο κινδύνου με πολλαπλά μερίσματα
| dc.contributor.author | Σεμσίρης, Αριστείδης | |
| dc.date.accessioned | 2012-02-21T10:47:24Z | |
| dc.date.available | 2012-02-21T10:47:24Z | |
| dc.date.issued | 2012-02-21T10:47:24Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4542 | |
| dc.description.abstract | Η θεωρία κινδύνου εξετάζει την στοχαστική διαδικασία του πλεονάσματος η οποία περιγράφεται από την σχέση: U (t) = u + P(t) - S (t). Στη σχέση αυτή η στοχαστική διαδικασία S (t) περιγράφει το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων και μάλιστα είναι: S (t) = χ + X2 + X3 +... + (t) όπου X ο i κίνδυνος σε σειρά εμφάνισης. Το κλασικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου εισάγει κάποιες υποθέσεις τόσο για την στοχαστική διαδικασία P(t) όσο και για την στοχαστική διαδικασία S(t). | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα | |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοι | |
| dc.subject | Μερισματική πολιτική | |
| dc.subject | Μαρκοβιανές ανελίξεις | |
| dc.title | Ανάλυση μέτρων χρεοκοπίας και προεξοφλημένων καταβαλλόμενων μερισμάτων για το γενικό μαρκοβιανό μοντέλο κινδύνου με πολλαπλά μερίσματα | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4542 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.identifier.call | 332.6 ΣΕΜ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές