Browsing by Subject / Keyword "Διαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα"
Now showing items 76-95 of 96
-
Τα hedge funds ως επενδυτική κλάση για την από κοινού διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών ταμείων
(2011-07-06)Η παρούσα εργασία έχει την πρόθεση να μελετήσει ένα περίπλοκο αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέρον χρηματοοικονομικό εργαλείο, τα Hedge Funds και την χρήση τους ως επενδυτική κλάση από τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Πιο συγκεκριμένα, ... -
Τεκμαρτά διωνυμικά δέντρα και εφαρμογές στην αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης
(2012-03-01)Η θεωρία τιμολόγησης των δικαιωμάτων προαίρεσης μπορεί να σχετιστεί σχεδόν με οποιονδήποτε τομέα της χρηματοοικονομικής επιστήμης, για αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο αντικείμενο μελέτης. Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής ... -
Τεχνικές προσομοίωσης στην χρηματοοικονομική διοικητική κινδύνου
(2015-05-25)Η διοικητική κινδύνων είναι ένα σημαντικό επιστημονικό αντικείμενο με εφαρμογές σε πολλούς τομείς, ένας εκ των οποίων είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση. Στην παρούσα διπλωματική γίνεται αναφορά σε μια από τις βασικότερες ... -
Τιμολόγηση και αντιστάθμιση κινδύνου σύνθετων προϊόντων ασφαλειών ζωής σε στοχαστικό περιβάλλον
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012-09)Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση κάποιων χαρακτηριστικών περιπτώσεων από τις προαναφερθείσες κατηγορίες συμβολαίων και η μελέτη των μεθόδων αποτίμησής τους. Στο Κεφάλαιο 1 παρατίθενται συνοπτικά οι ... -
Το ασφάλιστρο κινδύνου σε περιβάλλον μετ[α]βλητής διακύμανσης
(2011-06-01)Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με το θέμα του ασφαλίστρου κινδύνου για μετοχές σε διαχρονικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η υπόθεση που έχει γίνει είναι ότι αυτό το ασφάλιστρο μπορεί να διαφοροποιείται από κοινού με τις ... -
Το κλασικό μοντέλο της θεωρίας χρεοκοπίας με εξαρτήσεις μεταξύ μεγεθών και χρόνων εμφάνισης των ζημιών
(2011-09-30)Η εύρυθμη λειτουργία ενός ασφαλιστικού οργανισμού εξαρτάται κυρίως από τον σχηματισμό επαρκών αποθεματικών προκειμένου να είναι σε θέση να καλύψει τις υποχρεώσεις του έναντι τρίτων (επιχειρηματικά ρίσκα) και κυρίως των ... -
Το κλασσικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου σε μαρκοβιανό οικονομικό περιβάλλον
(2010-06-30)Η εύρυθμη λειτουργία ενός ασφαλιστικού οργανισμού εξαρτάται κυρίως από το σχηματισμό επαρκών αποθεματικών προκειμένου να είναι σε θέση να καλύψει τις υποχρεώσεις του έναντι τρίτων ( επιχειρηματικά ρίσκα) και κυρίως των ... -
Το τρισδιάστατο υπόδειγμα απόδοσης - κινδύνου : μελέτη των συστηματικών κινδύνων του
(2012-03-06)Η διπλωματική αυτή εργασία κινείται στα πλαίσια της θεωρίας χαρτοφυλακίου. Αφετηρία της μελέτης, είναι το τρισδιάστατο υπόδειγμα απόδοσης κινδύνου, το οποίο βασίζεται στη μη αποτελεσματικότητα ενός χαρτοφυλακίου. Με τη ... -
Το υπόδειγμα της αγοράς: είναι πεθαμένο;
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2004)Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται να μελετηθεί διεξοδικά το Υπόδειγμα της Αγοράς, να εντοπιστούν οιαδυναμίες του, που έχουν προκύψει από τις διάφορες εμπειρικές μελέτες και προτείνεται ένα νέο υπόδειγμα, το ... -
Τραπεζικός ανταγωνισμός και συστημική σταθερότητα
(2013-02-20)Ορμώμενοι από την ακαδημαϊκή αντιπαράθεση που συναντάται σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο αναφορικά με την επίδραση του ανταγωνισμού στην συστημική σταθερότητα, η παρούσα μελέτη διερευνάει την υφιστάμενη σχέση τους. Μέσα ... -
Υπόδειγμα προσδιορισμού της πιστοληπτικής ικανότητας εταιριών βασισμένο στην θεωρία αποτίμησης χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων αγοράς
(2015-05-22)Στην αρχή της μελέτης γίνεται παρουσίαση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με το υπόδειγμα. Εξετάζονται τα βασικά συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις που υπάρχουν στην βιβλιογραφία. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις μελέτες ... -
Υποδείγματα διαχείρισης κινδύνου
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-01)Στη χρηματοοικονομική επιστήμη και τη θεωρία των επενδύσεων ο κίνδυνος ορίζεται ως η πιθανότητα να συμβεί ένα δυσμενές γεγονός κάποια χρονική περίοδο. Στην θεωρία των επενδύσεων ο κίνδυνος απεικονίζεται από τη μεταβλητότητα ... -
Υποδείγματα εκτίμησης του συντελεστή βήτα για μετοχές : εμπειρική ανάλυση
(2012-07-09)Στην παρούσα ερευνητική εργασία παρουσιάζονται τρεις μεθόδους εκτίμησης του συστηματικού κινδύνου μίας μετοχής δηλαδή του συντελεστή βήτα. Πιο συγκεκριμένα αναλύουμε το γνωστό μας Μονοπαραγοντικό Υπόδειγμα ή Υπόδειγμα της ... -
Υποδείγματα θεωρίας κινδύνου σε ένα οικονομικό πειρβάλλον
(2011-06-01)Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η επίδραση των μακροοικονομικών παραγόντων, όπως ο πληθωρισμός και το επιτόκιο στην κλασσική θεωρία κινδύνου. Στα πλαίσια εξετάζονται αρχικά το υπόδειγμα των Delbean και Haezendonck, ... -
Υποδείγματα μέτρησης πιστωτικού κινδύνου : εφαρμογή σε ελληνικές εισηγμένες
(2011-10-24)Ο αντικειμενικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει την έννοια και τα είδη του πιστωτικού κινδύνου, την ιστορία και τα μοντέλα μέτρησης του, καθώς και να εφαρμόσει ένα από αυτά τα μοντέλα (σύμφωνα με κάποια ... -
Υποδείγματα πρόβλεψης πτώχευσης εταιριών: επισκόπηση των διαθέσιμων μεθοδολογιών που υπάρχουν στον επιστημονικό χώρο της πρόβλεψης πτωχεύσεων με σχολιασμό της δυνατότητας εφαρμογής τους στην Ελλάδα. Διερεύνηση λοιπων θεμάτων που σχετίζονται με το οικονομικό φαινόμενο της πτώχευσης. Παρουσίαση και αξιόληση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κινδύνου χορηγήσεων μεγάλης ελληνικής τράπεζας, όπου χρησιμοποιείται ευρέως υπόδειγμα πρόβλεψης πτώχευσης
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1999)Οι αντικειμενικοί σκοποί αυτής της εργασίας σχετίζονται άμεσα με το οικονομικό φαινόμενο της οικονομικής δυσχέρειας και την νομική του έκφραση που ορίζεται ως πτώχευση. Πρώτος σκοπός της εργασίας είναι η εισαγωγή όλων των ... -
Υπολογισμός αξίας σε κίνδυνο στις τραπεζικές μετοχές εισηγμένων στο ΧΑΑ
(2014-11-20)Ο κίνδυνος αγοράς ενός χαρτοφυλακίου αναφέρεται στην πιθανότητα χρηματοοικονομικών απωλειών μιας συντονισμένης κίνησης οικονομικών μεταβλητών όπως το επιτόκιο και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η ποσοτικοποίηση του κινδύνου ... -
Υπολογισμός της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk) των χρηματιστηριακών τίτλων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιριών του κλάδου των ιατρικών υπηρεσιών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010)Στην παρούσα μελέτη αναπτύχθηκε η έννοια του Κινδύνου και ο υπολογισμός του με την εφαρμογή της μεθόδου Value at Risk (VaR). Η μέθοδος αυτή εκτιμά τη μέγιστη αναμενόμενη απώλεια μιας επένδυσης για δεδομένη χρονική περίοδο ... -
Υπολογισμός της αξίας σε κίνδυνο στις ελληνικές μετοχές
(2014-05-06)Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται ο ορισμός της αξίας σε κίνδυνο (VaR) και τα μοντέλα υπολογισμού της. Η εκτίμηση σε κίνδυνο είναι εργαλείο μέτρησης κινδύνου. Εκτιμάται η αξία σε κίνδυνο σε 10 μετοχές του ... -
Υπολογισμός του επενδυτικού κινδύνου με εναλλακτικά δεδομένα
(2011-12-13)Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τον υπολογισμό του συστηματικού κινδύνου των μετοχών με τη χρήση εναλλακτικών δεδομένων, όπως τιμές ανοίγματος, μέγιστες, ελάχιστες και τιμές κλεισίματος, στα πλαίσια της ...