Στοχαστικά επιτόκια & διαδικασίες πλεονάσματος μοντέλων κινδύνων

Abstract

Στο κλασσικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου γίνεται συχνά η υπόθεση ότι δεν υπάρχουν έσοδα από επενδύσεις. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος των εσόδων μιας ασφαλιστικής επιχείρησης προέρχεται από την επένδυση του πλεονάσματός της. Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί ένα μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς ερευνητών για τη στοχαστική διαδικασία πλεονάσματος, όταν αυτό επενδύεται. Η συγκεκριμένη εργασία προσπαθεί να συνθέσει και να παρουσιάσει όσο το δυνατόν περισσότερα αποτελέσματα πάνω στο διακριτό μοντέλο με επιτόκιο.