Ο δείκτης συστηματικού κινδύνου μετοχών στα πλαίσια της θεωρίας χαρτοφυλακίου : εμπειρική διερεύνηση για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (2005-2010)

Abstract

Στην παρούσα εργασία εκτιμήθηκε ο συστηματικός κίνδυνος μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, μία αναδυόμενη αγορά που τείνει να γίνει αποτελεσματική. Σεν συνδυάζονται η μέτρηση κινδύνου αξιόγραφων με δεδομένα εμπορευσιμότητας, κέρδη επιχειρήσεων, αριθμοδείκτες όπως ο λόγος Ρ/Ε και άλλα. Επίσης δεν περιέχεται αρκετό επεξηγηματικό υλικό καθώς στηρίζεται κατά βάση σε αριθμητικά δεδομένα. Για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα 46 εταιρειών από επτά κλάδους της ελληνικής οικονομίας για μία περίοδο πέντε ετών (2005-2010). Η ανάλυση των δεδομένων και η εξαγωγή αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του προγράμματος SPSS 18.0.