Πλοήγηση Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ανά Επιβλέποντα "Διακογιάννης, Γεώργιος"
Αποτελέσματα 19-38 από 88
-
Ελέγχοντας την υπόθεση της υπερβολικής αντίδρασης
(2015-04-21)Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε η εξέταση της Υπόθεσης της Υπερβολικής Αντίδρασης των επενδυτών στις πιο πρόσφατα δημοσιευμένες επιχειρηματικές πληροφορίες, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο. ... -
Ελέγχοντας την υπόθεση της υπερβολικής αντίδρασης των επενδυτών
(2014-06-12)Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει την εγκυρότητα του φαινομένου της Υπερβολικής αντίδρασης των επενδυτών στην ελληνική, τη γερμανική και τη γαλλική χρηματιστηριακή αγορά. Τα δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί ... -
Εμπειρική εξέταση της σχέσης μεταξύ απόδοσης, συστηματικού κινδύνου & μεγέθους εταιριών
(2014-05-08)Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης του συστηματικού κινδύνου των μετοχών και του μεγέθους των εταιριών στην απόδοση των μετοχών. Στα πλαίσια αυτού του σκοπού υιοθετήθηκε η μεθοδολογία ... -
Εμπειρικός έλεγχος του διπλού βήτα υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-02)Ο Harry Markowitz θεμελίωσε το 1952 τη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου, στην υπόθεση ότι η συμπεριφορά και οι επιλογές των επενδυτών καθορίζονται από το πλαίσιο του μέσου-διακύμανσης. Εντούτοις, τόσο ο ίδιος ο Markowitz, όσο ... -
Επέκταση του υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων όταν το χαρτοφυλάκιο της αγοράς δεν είναι αποδοτικό και υπάρχει πληθωρισμός
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1999-09)Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η έρευνα για τον πληθωρισμό. Η μελέτη αυτή γίνεται, ακριβώς γιατί έχει βρεθεί ότι το χαρτοφυλάκιο της αγοράς δεν είναι αποδοτικό και γιατί ο πληθωρισμός επηρεάζει τις αναμενόμενες αποδόσεις ... -
Επενδυτικές στρατηγικές Contrarian
(2015-01-20)Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξηγήσει τις στρατηγικές contrarian και την πιθανή κερδοφορία που μπορεί να προκύψει από τις στρατηγικές αυτές. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από μετοχές του FTSE All-Share ... -
Επενδυτικός ορίζοντας και η διαστρωματική σχέση μεταξύ μέσης απόδοσης και βήτα
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)Κατά το παρελθόν πραγματοποιήθηκαν πολλές έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί η αξιοπιστία του Υποδείγματος Αποτιμήσης Κεφαλαιακών Στοιχείων.Τα αποτελέσματα που προέκυπταν διαφοροποιούνταν από έρευνα σε έρευνα καθιστώντας ... -
Η αποτελεσματικότητα των επενδυτικών στρατηγικών αξίας
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)Από την εποχή της δημιουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς οι περισσότεροι επενδυτές και ερευνητές του χώρου αναζητούν τρόπους επίτευξης υψηλών αποδόσεων των χαρτοφυλακίων με όσο τον δυνατόν λιγότερο αναλαμβανόμενο ... -
Η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών αποτιμήσεως στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002)Η παρούσα μελέτη εξετάζει την αποτελεσματικότητα των αντισυμβατικών στρατηγικών (value ή contrarian strategies) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Αποτελεί την δεύτερη εν σειρά εργασία πάνω σε αυτό το θέμα, αφού αυτό έχει ... -
Η αστάθεια του συντελεστή βήτα
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει την ερευνά για την συμπεριφορά του συντελεστή βήτα σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες. Μεγάλη Βρετάνια, Γερμανία, Ελλάδα για το χρονικό διάστημα 1/1/2004 έως 31/12/2014. Αρχικά εξετάζει διαχρονικά ... -
Η διαστρωματική σχέση των αναμενόμενων αποδόσεων για εταιρίες μεγάλης και μικρής κεφαλαιοποίησης
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει την ισχύ της διαστρωματικής σχέσης μεταξύ των αναμενόμενων αποδόσεων και των κινδύνων. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία των Michailidis et al. (2007) εξετάζονται οι αποδόσεις των ... -
Η διαστρωματική σχέση των αναμενόμενων αποδόσεων και κινδύνων με χρήση της ασυμμετρίας και της κύρτωσης
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την εύρεση της διαστρωματικής σχέσης των αναμενόμενων αποδόσεων και κινδύνων με χρήση της ασυμμετρίας και της κύρτωσης. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιεί τη μέθοδο Fama and MacBeth σε τέσσερις ... -
Η εκτίμηση του συντελεστή Βήτα των μετοχών μέσω ενός υποδείγματος με διαχρονικά μεταβαλλόμενους συντελεστές
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2004-06)Η διαχρονική αστάθεια των παραμέτρων των υποδειγμάτων ανάλυσης χρονολογικών σειρών είναι ένα σημαντικό και συνηθισμένο πρόβλημα στις εφαρμογές της χρηματοοικονομικής θεωρίας. Ουσιαστικά, όλες οι εφαρμογές της χρηματοοικονομικής ... -
Η εξέταση της διαχρονικής σταθερότητας του συστηματικού κινδύνου
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-08)Η παρούσα εργασία συντάχθηκε με σκοπό να διερευνήσει την διαχρονική σταθερότητα του συστηματικού κινδύνου. Η μελέτη διεξάχθηκε βασιζόμενη στο μονοπαραγοντικό υπόδειγμα αλλά και το CAPM. Χρησιμοποιήθηκαν μετοχές του δείκτη ... -
Η επίδραση της εμπορευσιμότητας στις μετοχικές αποδόσεις
(2014-06-17)Η εργασία αυτή εξετάζει την επίδραση της μεταβολής της ρευστότητας (εμπορευσιμότητας) στις μετοχικές αποδόσεις σε 3 χρηματιστηριακές αγορές της Ελλάδας της Γερμανίας και της Ισπανίας, για την περίοδο 2001-2012. Λόγω της ... -
Η επίδραση της ημέρας της εβδομάδας στις αποδόσεις του δείκτη. Αποτελέσματα από τον ελληνικό και διεθνή χώρο
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)Αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών αποτέλεσε από τις αρχές του αιώνα η προσπάθεια πρόβλεψης της επόμενης κίνησης του χρηματιστηρίου. Ένα από τα πιο αινιγματικά φαινόμενα που πρωτοπαρατηρήθηκε στη δεκαετία του '30. ήταν ... -
Η επίδραση της ημέρας της εβδομάδας στις αποδόσεις των μετοχών
(2014-06-19)Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με βασικό σκοπό την εμπειρική διερεύνηση της ύπαρξης του φαινομένου της ημέρας της εβδομάδας σε 10 βασικά χρηματιστήρια καθώς και ένας βασικός δείκτης χρηματιστηρίου των Η.Π.Α. ... -
Η επίδραση της ημέρας της εβδομάδας στις αποδόσεις των μετοχών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε προκειμένου να διερευνηθεί εμπειρικά η επίδραση που έχει η ημέρα της εβδομάδας στις αποδόσεις των μετοχών των 19 χωρών της Ευρωζώνης, εάν συνέβαλε στην εμφάνιση του φαινομένου η οικονομική κρίση ... -
Η επίδραση του δείκτη Τιμή / Κέρδος στις αποδόσεις των μετοχών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014) -
Η επίδραση του βήτα και της διασποράς μετοχών στις αναμενόμενες αποδόσεις μετοχών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)Στο πλαίσιο της εμπειρικής μελέτης της παρούσας εργασίας εφαρμόστηκε η μεθοδολογία των Lakonishok και Shapiro (1984) για τη συσχέτιση των αποδόσεων των μετοχικών τίτλων και του συστηματικού και συνολικού κινδύνου, αλλά και ...