Πλοήγηση Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ανά Τίτλο
Αποτελέσματα 485-504 από 920
-
Μέτρα αποτελεσματικότητας κάνοντας χρήση του συντελεστή βήτα με ημιδιακύμανση
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM) με τα μέτρα αποτελεσματικότητάς του, αλλά και οι παραλλαγές αυτών, που εστιάζουν στη μελέτη του καθοδικού κινδύνου. Οι επενδυτές ... -
Μέτρα και μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών στρατηγικών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10)Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα χρηματιστηριακών δεικτών και εφαρμόστηκε το γνωστό μοντέλο τριών παραγόντων των Fama and French. Το μοντέλο αυτό αποτελεί ουσιαστικά μία προέκταση του Capital Asset ... -
Μέτρα κινδύνου με εφαρμογές στη θεωρία χρεοκοπίας
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09-13) -
Μέτρα κινδύνου στην αναλογιστική επιστήμη
(2014-11-04)Η μέτρηση των κινδύνων είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για την Αναλογιστική Επιστημή, διότι βοηθάει στην ποσοτικοποίηση και επομένως στην αποτελεσμα¬τικότερη αντιμετώπιση των κινδύνων που δύναται να αντιμετωπίζει π.χ. μια ... -
Μέτρα σπουδαιότητας στη θεωρία αξιοπιστίας
(2007-11-26)Στη βιβλιογραφία έχουν παρουσιασθεί αρκετά μέτρα σπουδαιότητας. Τα μέτρα σπουδαιότητας είναι σημαντικά «εργαλεία» για τον υπολογισμό και τη διάταξη της επίδρασης των επί μέρους μονάδων, ή της επίδρασης της τοπολογίας των ... -
Μέτρα συμφωνίας αξιολογητών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιείται μια κριτική ανασκόπηση των μέτρων συμφωνίας Αξιολογητών. Το πιο διαδεδομένο μέτρο είναι το μέτρο k του Cohen. Ωστόσο, πολλοί συγγραφείς – ερευνητές παρουσίασαν εναλλακτικούς ... -
Μέτρα συνάφειας και μέτρα συμμετρίας - ασυμμετρίας για πίνακες συνάφειας
(2011-05-25)Στην παρούσα εργασία, γίνεται μια γενική ανασκόπηση των «παραδοσιακών» μέτρων συνάφειας, που αναπτύχθηκαν κατά την έναρξη του 20ου αιώνα, καθώς και όσων αναπτύχθηκαν μεταγενέστερα, βάσει πιο σύγχρονων υποθέσεων, γνωστά και ... -
Μέτρα χρεοκοπίας : ανάλυση της κλασσικής και γενικευμένης συνάρτησης των Gerber - Shiu
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)Εάν αναρωτηθούμε ποιος είναι ο ορισμός της έννοιας «χρεοκοπία» θα την ορίζαμε ως την αδυναμία ενός οργανισμού να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Εάν απαντηθεί το ερώτημα αυτό από την πλευρά ενός Αναλογιστή θα όριζε ως ... -
Μέτρα χρεοκοπίας για στοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος σε διακριτό χρόνο
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)Η ομαλή λειτουργία μιας ασφαλιστικής εταιρίας εξαρτάται κυρίως από την διασφάλιση επαρκών αποθεματικών, τα οποία βοηθούν στην κάλυψη πιθανών υποχρεώσεων προς τρίτους ή και αναπάντεχων ζημιών. Στη θεωρία χρεοκοπίας ... -
Μέτρα χρεοκοπίας για το διακριτό ανανεωτικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου με χρονικές εξαρτήσεις
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε με τα μέτρα χρεοκοπίας που αναφέρονται στις επιχειρήσεις αλλά και τις χρονικές εξαρτήσεις που τα επηρεάζουν και θα πρέπει οι επιχειρήσεις να λάβουν υπόψη τη στρατηγική που ακολουθούν σε περίπτωση ... -
Μέτρα χρεοκοπίας μοντέλων της θεωρίας κινδύνου με υστέρηση των απαιτήσεων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)Η διπλωματική αυτή εργασία πραγματεύεται τα μέτρα χρεοκοπίας και τα μοντέλα της θεωρίας κινδύνου με υστέρηση των απαιτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το ερευνητικό θέμα της παρούσης εστιάζει κυρίως στις απαιτήσεις οι οποίες ... -
Μέτρηση επενδυτικού κινδύνου με λογιστικές παραμέτρους
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-01) -
Μέτρηση και διαχείριση κινδύνου με τη χρήση μοντέλων στοχαστικής μεταβλητότητας
(2011-12-09)Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, η κεφαλαιακή επάρκεια αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή μια ασφαλιστική επιχείρηση, όσο αναφορά την επιβίωσή τους και τη συμμόρφωση με το ... -
Μέτρηση και διαχείριση κινδύνου των συνταξιοδοτικών σχημάτων
(2011-12-07)Σκοπός αυτής της διατριβής είναι η μελέτη των μεθόδων, που έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, για τη μέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων των συνταξιοδοτικών σχημάτων και ιδιαίτερα του επενδυτικού κινδύνου. Εξετάζεται ... -
Μέτρηση κινδύνου μέσω της θεωρίας ακραίων τιμών
(2014-11-04)Η εκτίμηση του κινδύνου στην χρηματοοικονομική επιστήμη, πέρα από τις γνωστές παραμετρικές μεθόδους, μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και μέσω της Θεω¬ρίας Ακραίων Τιμών (ΘΑΤ). Στην παρούσα διπλωματική εργασία ... -
Μέτρηση της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών με τη χρήση συναρτήσεων σύζευξης
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-04)Στην παρούσα εργασία μελετούνται μέθοδοι μέτρησης της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών οργανισμών με χρήση συναρτήσεων σύζευξης. Παρουσιάζονται και περιγράφονται αναλυτικά οι συναρτήσεις σύζευξης και ο τρόπος σύνδεσής τους ... -
Μέτρηση του κινδύνου ιδίων κεφαλαίων σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να μετρήσει τους συστηματικούς κινδύνους των μετοχών με την τεχνική μέθοδο προσαρμογής του βήτα και στη συνέχεια να ερευνήσει τη σταθερότητα του συντελεστή βήτα. Αυτά όλα θα εξεταστούν ... -
Μέτρηση των επιδόσεων των ελληνικών εταιριών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων
(2007-05-23)Οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), έχoυν ως αποστολή να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα κεφάλαια που τους εμπιστεύονται οι αποταμιευτές, τοποθετώντας τα σε χρηματοοικονομικές επενδύσεις. Πόσο ... -
Μεθοδολογικά προβλήματα που συνδέονται με τον υπολογισμό του επενδυτικού κινδύνου: η περίπτωση του Χ.Α.Α.
(2015-03-02)Τα μεθοδολογικά προβλήματα που συνδέονται με τον υπολογισμό του συστηματικού κινδύνου των μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εντοπίζονται κυρίως στην χαμηλή εμπορευσιμότητα, με παραβίαση της υπόθεσης ... -
Μεθοδολογικά προβλήματα υπολογισμού του συστηματικού κινδύνου
(2004-12-01)Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ασχολείται με τα σημαντικότερα