Μέτρα κινδύνου στην αναλογιστική επιστήμη

Abstract

Η μέτρηση των κινδύνων είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για την Αναλογιστική Επιστημή, διότι βοηθάει στην ποσοτικοποίηση και επομένως στην αποτελεσμα¬τικότερη αντιμετώπιση των κινδύνων που δύναται να αντιμετωπίζει π.χ. μια ασφαλιστική εταιρία. Στην παρούσα διπλωματική αρχικά ορίζονται τα ση¬μαντικότερα μέτρα κινδύνου και εξετάζονται οι ιδιότητες που πρέπει να ικα¬νοποιούν. Στην συνέχεια αναλύονται ιδιαίτερα κάποια μέτρα κινδύνου, όπως το Value at Risk, και εξετάζονται ποιες από τις επιθυμητές ιδιότητες ι¬κανοποιούν. Επίσης παρουσιάζονται δύο θεωρητικές προσεγγίσεις (θεωρία Αναμενόμενης Ωφελιμότητας και θεωρία Στρεβλής Προσδοκίας) που ακολου¬θούν οι ιθύνοντες για να αποφασίσουν ανάμεσα σε ενδεχόμενα υπό κίνδυνο. Στα πλαίσια επίσης της διπλωματικής εξετάζονται πως μπορούμε να εκτιμήσουμε διάφορα μέτρα κινδύνου έχοντας στην διάθεσή μας κάποιο τυχαίο δείγμα. Τέλος παρουσιάζονται κάποιες εφαρμογές υπολογισμού και εκτίμησης των μέτρων κινδύνου, μέσω κατάλληλου λογισμικού (Wolfram Mathematica).