Browsing Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης by Advisor "Πανοπούλου, Αικατερίνη"
Now showing items 1-13 of 13
-
Διαχείριση κινδύνου σε χαρτοφυλάκια τίτλων σταθερού εισοδήματος
(2015-03-18)Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μια λεπτομερής ανάλυση των χαρτοφυλακίων τίτλων σταθερού εισοδήματος, των χαρακτηριστικών τους και των κινδύνων που τα διέπουν. Στη συνέχεια αναπτύσσονται τόσο τα μαθηματικά μοντέλα όσο ... -
Διαχείριση περιβαλλοντικού και ενεργειακού κινδύνου
(2013-03-26)Στα πλαίσια μείωσης των εκπομπών CO2, της αποφυγής της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, το 1997 υπογράφθηκε το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο περιέχει νομοθετικές δεσμεύσεις και υποχρεώνει 37 ανεπτυγμένες ... -
Διερεύνηση μετάδοσης κρίσης (contagion) στην αγορά κυβερνητικών ομολόγων της ευρωζώνης
(2014-11-27)Η χρηματοοικονομική κρίση που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2007 είναι ένα σαφές παράδειγμα υλοποίησης και μετάδοσης συστημικού κινδύνου. Η τραπεζική κρίση έφτασε στην κορύφωση της με την κατάρρευση ενός από τους μεγαλύτερους ... -
Εκτίμηση αγοραίου κινδύνου των τιμών αγαθών (commodities)
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)Μία από τις βασικότερες κατηγορίες κινδύνου είναι αυτή του Κινδύνου της Αγοράς. Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με την αγορά εμπορευμάτων και πως επιδρά σε αυτά ο κίνδυνος αγοράς. Γίνεται στατιστική ανάλυση των εβδομαδιαίων ... -
Εκτίμηση αγοραίου κινδύνου των τιμών ναύλων (freight rates)
(2014-05-27)Ο κίνδυνος αγοράς των τιμών των ναύλων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους της ναυτιλιακής βιομηχανίας, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ακριβή και στατιστικά άρτια ποσοτικοποίηση του. Η παρούσα εργασία ... -
Εκτίμηση του συστημικού κινδύνου των ελληνικών τραπεζών με τη χρήση του CoVaR
(2013-05-22)Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την εκτίμηση του συστημικού κινδύνου των Ελληνικών Τραπεζών με την χρήση τεσσάρων δημοφιλών μέτρων υπολογισμού του. Αρχικά, στο πρώτο μέρος εισάγεται η έννοια του συστημικού κινδύνου και ... -
Η επίδραση της βασιλείας ΙΙΙ στην κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-06)Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση κατέδειξε την ανεπάρκεια στην χρηματοδότηση και ρευστότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οδήγησε στη δημιουργία νέων κανόνων κάτω από το ρυθμιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ. Οι ... -
Η προβλεπτική ικανότητα της μερισματικής απόδοσης για το ασφάλιστρο κινδύνου μετοχών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-06)Στη παρούσα εργασία εξετάζουμε τη προβλεπτική ικανότητα της μερισματικής απόδοσης για το ασφάλιστρο κινδύνου μετοχών σε 11 ανεπτυγμένες χώρες. Υπολογίζουμε παλινδρομικές προβλέψεις και ελέγχουμε στατιστικά τη προβλεπτική ... -
Ο χάρτης κινδύνου (The risk map)
(2012-12-03)Η χρησιμότητα της ορθής χρήσης της διαχείρισης κινδύνου στις μέρες μας, σε ένα δηλαδή αβέβαιο και πολύ συχνά μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, είναι πιο ουσιαστική από ποτέ. Οι διαχειριστές κινδύνου των ... -
Πολυμεταβλητή θεωρία ακραίων τιμών και η εφαρμογή της στη μέτρηση του λειτουργικού και αγοραίου κινδύνου
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-06)Στην εργασία αυτή αναλύουμε την μονομεταβλητή και την πολυμεταβλητή θεωρία ακραίων τιμών, με την σύνδεσή τους να επιτυγχάνεται μέσω των copulas. Εν συνεχεία, υπολογίζουμε τις 95% και 99% αξίες σε κίνδυνο, για τον κίνδυνο ... -
Προβλεπτική ικανότητα εναλλακτικών μοντέλων πρόβλεψης μεταβλητότητας και η συμβολή τους στη διαχείριση κινδύνου μετοχικών χαρτοφυλακίων
(2012-05-15)Η μοντελοποίηση της μεταβλητότητας είναι σημαντικός παράγοντας στις χρηματοοικονομικές αγορές αφού χρησιμοποιείται ευρέως σε πληθώρα εφαρμογών, από την τιμολόγηση παραγώγων έως και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. ... -
Προσδιοριστικοί παράγοντες των πιστοληπτικών αξιολογήσεων χωρών
(2013-05-14)Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια κατανόησης και ανάλυσης των παραγόντων που οδηγούν στον καθορισμό της πιστοληπτικής ικανότητας των χωρών από τους οίκους αξιολόγησης. Συγκεκριμένα αναπτύσσεται ένα μοντέλο που ... -
Προσδιοριστικοί παράγοντες των τιμών των ναύλων
(2014-11-04)Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία πραγματοποιείται μελέτη πάνω στις χρονοσειρές των ναύλων και στους παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στη διαμόρφωση αυτών. Αρχικά γίνεται μία λεπτομερής αναφορά των στοιχείων εκείνων τα ...