Διαχείριση κινδύνου σε χαρτοφυλάκια τίτλων σταθερού εισοδήματος

Abstract

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μια λεπτομερής ανάλυση των χαρτοφυλακίων τίτλων σταθερού εισοδήματος, των χαρακτηριστικών τους και των κινδύνων που τα διέπουν. Στη συνέχεια αναπτύσσονται τόσο τα μαθηματικά μοντέλα όσο και τα χρηματοοικονομικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται στην τιμολόγηση και διαχείριση τέτοιων χαρτοφυλακίων. Δεδομένου ότι η αξιολόγηση των διαχειριστών χαρτοφυλακίων τίτλων σταθερού εισοδήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, αξιολογούμε μια πλειάδα διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά διάρκειας και προφίλ κινδύνου.