Browsing by Subject / Keyword "Διαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοι"
Now showing items 29-48 of 68
-
"Ιδιωτικοποίηση του ρίσκου" και δομή των συστημάτων συντάξεων
(2014-05-07)Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την έννοια της «ιδιωτικοποίησης» του ρίσκου μέσω της εφαρμογής τους δεύτερου πυλώνα συνταξιοδοτικών συστημάτων,ελέγχοντας αν μειώνει την ευημερία των κατοίκων μιας χώρας. Κατ’ αρχάς, εισάγεται ... -
Μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες συνιστώσες του συστηματικού κινδύνου των μετοχών
(2011-12-09)Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την επιρροή της ανάλυσης στο πεδίο των συχνοτήτων (frequency domain) στο κλασικό μοντέλο CAPM. Για το σκοπό αυτό εξετάζονται οι μηνιαίες αποδόσεις σε τρία διαφορετικά είδη χαρτοφυλακίων, ... -
Μέτρα κινδύνου στη χρηματοοικονομική
(2007-08-23)Η έννοια του κινδύνου είναι πολύ συνηθισμένη στην Χρηματοοικονομική επιστήμη. Και αυτό δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει γιατί ο κίνδυνος και η διαχείριση του κινδύνου είναι ο πυρήνας της επενδυτικής επιτυχίας. Χωρίς μια σωστή ... -
Μέτρα κινδύνου στην αναλογιστική επιστήμη
(2014-11-04)Η μέτρηση των κινδύνων είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για την Αναλογιστική Επιστημή, διότι βοηθάει στην ποσοτικοποίηση και επομένως στην αποτελεσμα¬τικότερη αντιμετώπιση των κινδύνων που δύναται να αντιμετωπίζει π.χ. μια ... -
Μέτρηση και διαχείριση κινδύνου με τη χρήση μοντέλων στοχαστικής μεταβλητότητας
(2011-12-09)Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, η κεφαλαιακή επάρκεια αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή μια ασφαλιστική επιχείρηση, όσο αναφορά την επιβίωσή τους και τη συμμόρφωση με το ... -
Μέτρηση κινδύνου μέσω της θεωρίας ακραίων τιμών
(2014-11-04)Η εκτίμηση του κινδύνου στην χρηματοοικονομική επιστήμη, πέρα από τις γνωστές παραμετρικές μεθόδους, μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και μέσω της Θεω¬ρίας Ακραίων Τιμών (ΘΑΤ). Στην παρούσα διπλωματική εργασία ... -
Μεθοδολογικά προβλήματα που συνδέονται με τον υπολογισμό του επενδυτικού κινδύνου: η περίπτωση του Χ.Α.Α.
(2015-03-02)Τα μεθοδολογικά προβλήματα που συνδέονται με τον υπολογισμό του συστηματικού κινδύνου των μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εντοπίζονται κυρίως στην χαμηλή εμπορευσιμότητα, με παραβίαση της υπόθεσης ... -
Μελέτη ενός ημι-Μαρκοβιανού μοντέλου για τη διαδικασία πλεονάσματος ενός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου
(2014-07-14)Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη μελέτη ενός ημι-Μαρκοβιανού μοντέλου για την περιγραφή της διαδικασίας πλεονάσματος ενός χαρτοφυλακίου, με μια ενιαία μεθοδολογία. Κάποιες σχετικές τυχαίες μεταβλητές που συνδέονται ... -
Μελέτη μη ανανεωτικών στοχαστικών μοντέλων στη θεωρία κινδύνου
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2011) -
Μελέτη μοντέλων κινδύνου με στοχαστικά ασφάλιστρα
(2015-04-29)Στο κλασικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου, τα ασφάλιστρα εισπράττονται από την ασφαλιστική εταιρία με σταθερό ρυθμό, δηλαδή θεωρούνται ότι είναι γραμμικές συναρτήσεις του χρόνου. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, θεωρούμε την ... -
Μελέτη στοχαστικών διαδικασιών με υπό συνθήκη στάσιμες και ανεξάρτητες προσαυξήσεις και εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά
(2015-03-04)Στην παρούσα εργασία μελετώνται βασικές ιδιότητες και χαρακτηρισμοί των στοχαστικών διαδικασιών (σ.δ.) με υπό συνθήκη στάσιμες και ανεξάρτητες προσαυξήσεις που αποτελούν γενίκευση των σ.δ., με στάσιμες και ανεξάρτητες ... -
Μελέτη της συνάρτησης των Gerber - Shiu με καταβολή μερισμάτων κατωφλίου
(2011-06-01)Για την υγιή λειτουργία ενός ασφαλιστικού οργανισμού πρέπει να σχηματίζονται επαρκή αποθεματικά ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του όσον αφορά επαγγελματικά και ασφαλιστικά ρίσκα. Στη θεωρία κινδύνου ... -
Μερικά παρατηρήσιμες μαρκοβιανές διαδικασίες αποφάσεων και εφαρμογές σε προβλήματα αντικατάστασης συστημάτων και επιλογής διδακτικών μεθόδων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007)Οι μερικά παρατηρήσιμες Μαρκοβιανές διαδικασίεςς αποφάσεων (POMDP) αποτελούν γενίκευση των Μαρκοβιανών διαδικασιών αποφάσεων (MDP), στις οποίες οι καταστάσεις του συστήματος δεν είναι παρατηρήσιμες. Ο decision maker λαμβάνει ... -
Μοντέλα ασφαλιστικών κινδύνων με κίνηση Brown και στρατηγικές μερισμάτων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)Η εξέλιξη των τιμών των συνολικών αποζημιώσεων, η διαδικασία πλεονάσματος και η πιθανότητα χρεοκοπίας κατά τη διάρκεια του χρόνου είναι βασικά αντικείμενα μελέτης της Θεωρίας Κινδύνου. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής ... -
Μοντέλα πιθανοτήτων για περιγραφή δεδομένων κίνδυνων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορούν να περιγραφούν ικανοποιητικά από τις κλασικές κατανομές όπως για παράδειγμα η κανονική ή η εκθετική. Χαρακτηριστικές τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν οι ... -
Ο αριθμός των αποζημιώσεων μέχρι τη χρεωκοπία στο ανανεωτικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου
(2012-03-06)Στα σύγχρονα πλαίσια της θεωρίας κινδύνου και της θεωρίας χρεοκοπίας, η ανάλυση και περιγραφή της κατανομής πιθανότητας, που ακολουθεί ο αριθμός των αποζημιώσεων μέχρι τη στιγμή που θα συμβεί η χρεοκοπία, μπορεί να παίξει ... -
Ο δείκτης συστηματικού κινδύνου μετοχών στα πλαίσια της θεωρίας χαρτοφυλακίου : εμπειρική διερεύνηση για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (2005-2010)
(2011-06-14)Στην παρούσα εργασία εκτιμήθηκε ο συστηματικός κίνδυνος μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, μία αναδυόμενη αγορά που τείνει να γίνει αποτελεσματική. Σεν συνδυάζονται η μέτρηση κινδύνου αξιόγραφων ... -
Ο ρόλος των CDS στη διαχείριση κινδύνου κυβερνητικών ομολόγων
(2011-12-13)Ο πιστωτικός κίνδυνος και η διαχείριση του μέσω των Credit Default Swaps έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ακαδημαϊκών μελετητών. Η πρόσφατη κρίση χρέους στην Ευρωζώνη ανέδειξε εντονότερα τον κίνδυνο χώρας (sovereign ... -
Ο χάρτης κινδύνου (The risk map)
(2012-12-03)Η χρησιμότητα της ορθής χρήσης της διαχείρισης κινδύνου στις μέρες μας, σε ένα δηλαδή αβέβαιο και πολύ συχνά μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, είναι πιο ουσιαστική από ποτέ. Οι διαχειριστές κινδύνου των ... -
Παράμετροι που επηρεάζουν την τιμολόγηση των CDS
(2014-11-24)Τα πιστωτικά παράγωγα αν και δημιουργήθηκαν γύρω στο 1994, έχουν γίνει ευρέως γνωστά τα τελευταία χρόνια λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τα Credit Default Swaps (CDS), είδος πιστωτικών παραγώγων, είναι χρηματοοικονομικές ...