Browsing by Subject / Keyword "Monte Carlo method"
Now showing items 1-12 of 12
-
Properties of the BDS test under GARCH(1,1) filtering.
(2002-12-01)This study examines the size of the BDS test in the flexible framework that the GARCH(1,1) process provides us in terms of moment, memory and heterogeneity -
Testing the presence of polynomial way trend in the conditional variance of stationaryu macroeconomic and financial time series
(2006-10-09)In this paper, we consider stationary first order autoregressive models assuming that the errors that generate our process exhibits polynomial trend in their variance. We organize this work into three major sections: theory, ... -
Αποθέματα ζημιών συλλογικού μοντέλου κινδύνου στα πλαίσια του Solvency II
(2015-03-04)Η μοντελοποίηση της αβεβαιότητας των μελλοντικών πληρωμών ζημιών υπήρξε ένας πρωταρχικός στόχος της αναλογιστικής βιβλιογραφίας κατά την τελευταία δεκαετία. Πρόσφατα έχουν εξελιχθεί στοχαστικές μεθοδολογίες για την εκτίμηση ... -
Αποτίμηση δικαιωμάτων με στοχαστική μεταβλητότητα και αντιστάθμιση κινδύνου
(2012-03-01)Από εμπειρικές έρευνες για τη μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών, γνωρίζουμε ότι η μεταβλητότητα αλλάζει τυχαία. Σημαντική πρόοδος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την εύρεση μοντέλων αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης ... -
Αποτίμηση μετοχικών αξιών με τη χρήση προσομοίωσης
(2012-02-29)Το θέμα της αποτίμησης μετοχών και επιχειρήσεων αποτελεί αντικείμενο εκτενούς ανάλυσης για την αξιολόγηση των επενδύσεων, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν αναπτυχθεί ... -
Η μέθοδος προσομοίωσης Monte Carlo και η εφαρμογή της στο αποδοτικό σύνορο του Markowitz
(2006-11-16)Η παρούσα μελέτη αφορά στην εφαρμογή μοντέλων προσομοίωσης στη σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου προκειμένου για τον καθορισμό των άριστων ποσοστών επένδυσης μετοχικών χαρτοφυλακίων καθώς και των εξαγομένων αποδοτικών συνόρων. ... -
Η πιθανολογική προσέγγιση PERT και η προσομοίωση monte carlo στην διοίκηση / διαχείριση έργου
(2007-05-11)Τα έργα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του σχεδιασμού και υλοποίησης των στρατηγικών κάθε οργανισμού ή γενικότερα κάθε οργανωτικής δομής. Συνήθως ορίζουμε ως έργο κάθε προσωρινή προσπάθεια που αναλαμβάνεται για να δημιουργηθεί ... -
Μέθοδοι υπολογισμού της αξίας - σε - κίνδυνο μεικτών χαρτοφυλακίων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)Η έννοια της Αξίας σε Κίνδυνο (VAR) αποτελεί ένα από τα σύγχρονα και πιο δημοφιλή εργαλεία εκτίμησης του κινδύνου στον κόσμο των επενδύσεων και τον τομέα διαχείρισης κινδύνων. Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι ... -
Προσομοιωμένα σταθμισμένα δείγματα ως διαδικασίες με άλματα : μία διαφορετική οπτική
(2009-02-10)Στόχος της διατριβής είναι η μελέτη των κατάλληλα σταθμισμένων δειγμάτων και εφαρμογών τους σε διάφορα σχήματα MC και MCMC. Για κάθε σταθμισμένο δείγμα ορίζεται μία στοχαστική διαδικασία με άλματα (jump process) η οποία, υπό ... -
Τεχνικές Monte Carlo για την αποτίμηση παραγώγων αξιογράφων
(2012-02-15)Η μέθοδος Monte Carlo έχει αποδειχθεί ένα πολύτιμο και ευέλικτο υπολογιστικό εργαλείο στη σύγχρονη χρηματοοικονομική θεωρία. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία εξετάζει ορισμένες εφαρμογές της μεθόδου Monte Carlo για την ... -
Τεχνικές Value-at-Risk για αποδόσεις μετοχών
(2014-10-15)Στην παρούσα διπλωματική διατριβή παρουσιάζονται και εφαρμόζονται ένα πλήθος διαφορετικών τεχνικών για την εκτίμηση του μέτρου κινδύνου Value - at - Risk (VaR) στις αποδόσεις του αμερικάνικου δείκτη S&P 500. Η εφαρμογή ... -
Τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης μέσω Monte Carlo
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07)Μέσα από τη παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται παρουσίαση μεθόδων τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης (options) με χρήση της μεθόδου προσομοίωσης Monte Carlo. Αρχικά γίνεται εισαγωγή σε βασικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων ...