Toggle navigation
Ελληνικά
English
English
Ελληνικά
English
Login
Toggle navigation
View Item
Dione Homepage
Διατριβές
Μεταπτυχιακές Διατριβές
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
View Item
Dione Homepage
Διατριβές
Μεταπτυχιακές Διατριβές
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Properties of the BDS test under GARCH(1,1) filtering.
Master Thesis
Author
Νταντάμης, Χρήστος
Date
2002-12-01
View/
Open
DT2003-0068.pdf (545.3Kb)
Subject
BDS test
;
Monte Carlo method
;
Time-series analysis
;
Econometric models
;
GARCH (1,1)
Abstract
This study examines the size of the BDS test in the flexible framework that the GARCH(1,1) process provides us in terms of moment, memory and heterogeneity
Language
English
URI
https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/128
Collections
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Show full item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Search Dione
This Collection
Browse
All of Dione
Communities & Collections
By Issue Date
Authors
Advisors
Titles
Subjects / Keywords
This Collection
By Issue Date
Authors
Advisors
Titles
Subjects / Keywords
My Account
Login