Properties of the BDS test under GARCH(1,1) filtering.
Master Thesis
Date
2002-12-01View/
Subject
BDS test ; Monte Carlo method ; Time-series analysis ; Econometric models ; GARCH (1,1)Abstract
This study examines the size of the BDS test in the flexible framework that the GARCH(1,1) process provides us in terms of moment, memory and heterogeneity
Language
English
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές