Properties of the BDS test under GARCH(1,1) filtering.
Master Thesis
Ημερομηνία
2002-12-01Προβολή/
Θεματική επικεφαλίδα
BDS test ; Monte Carlo method ; Time-series analysis ; Econometric models ; GARCH (1,1)Περίληψη
This study examines the size of the BDS test in the flexible framework that the GARCH(1,1) process provides us in terms of moment, memory and heterogeneity
Γλώσσα
Αγγλικά
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές