Properties of the BDS test under GARCH(1,1) filtering.
| dc.contributor.author | Νταντάμης, Χρήστος | |
| dc.date.accessioned | 2006-04-03T11:57:03Z | |
| dc.date.available | 2003-06-13T11:14:36Z | |
| dc.date.issued | 2002-12-01T11:14:36Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/128 | |
| dc.description.abstract | This study examines the size of the BDS test in the flexible framework that the GARCH(1,1) process provides us in terms of moment, memory and heterogeneity | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | BDS test | |
| dc.subject | Monte Carlo method | |
| dc.subject | Time-series analysis | |
| dc.subject | Econometric models | |
| dc.subject | GARCH (1,1) | |
| dc.title | Properties of the BDS test under GARCH(1,1) filtering. | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/128 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.format.bytes | 558447 bytes |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές