Η μέθοδος προσομοίωσης Monte Carlo και η εφαρμογή της στο αποδοτικό σύνορο του Markowitz

Abstract

Η παρούσα μελέτη αφορά στην εφαρμογή μοντέλων προσομοίωσης στη σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου προκειμένου για τον καθορισμό των άριστων ποσοστών επένδυσης μετοχικών χαρτοφυλακίων καθώς και των εξαγομένων αποδοτικών συνόρων. Το πλήθος των τεχνικών προσομοίωσης αλλά και των μοντέλων ανάλυσης και αξιολόγησης επενδυτικών χαρτοφυλακίων καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση της μελέτης στα πλαίσια της παρούσας εργασίας στην οποία επιχειρούμε να θέσουμε τα θεμέλιά της και να δώσουμε έναυσμα για περαιτέρω έρευνα.