Πλοήγηση ανά Θέμα / Λέξη-Κλειδί "Διαχείριση κινδύνου"
Αποτελέσματα 28-47 από 224
-
Ανάπτυξη σεναρίων ακραίων καταστάσεων για τη μέτρηση του κινδύνου της αγοράς (Stress Testing VaR models)
(2009-12-21)Η επιτροπή της Βασιλείας ΙΙ για την τραπεζική εποπτεία (Basel Committee on Banking Supervision) κατέστησε το 1996 απαραίτητη την ύπαρξη εποπτικών κεφαλαίων (regulatory capital) προκειμένου να καλύπτεται το εκάστοτε κόστος, ... -
Αναλογιστικά μοντέλα τιμολόγησης και ανάλυση ασφαλιστικών δεδομένων με χρήση του πακέτου R
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06)Σε πολλές επιστήμες αντιμετωπίζουμε την ανάγκη δημιουργίας στατιστικών μοντέλων, δηλαδή μοντέλων που να μελετάνε και να περιγράφουν την σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών. Σκοπός είναι η πρόβλεψη των τιμών της μίας ... -
Αναμενόμενες αποδόσεις και κίνδυνοι του χρηματοοικονομικού κλάδου πριν και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης
(2011-06-10)Το Σεπτέμβρη του 2007 ολόκληρος ο Δυτικός Πολιτισμός άρχισε να γίνεται μάρτυρας μιας αλληλουχίας γεγονότων που αναμένονταν να συμβούν και που είχαν εμφανιστεί και στο παρελθόν, αλλά για κάποιο παράξενο έως παράδοξο λόγο, ... -
Αναμενόμενη κυβερνητική στήριξη τραπεζών και ανάληψη κινδύνου
(2014-06-16)Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της αναμενόμενης κυβερνητικής στήριξης και του αναλαμβανόμενου κινδύνου των τραπεζών. Καταρχάς γίνεται μια θεωρητική επισκόπηση του διαμεσολαβητικού ρόλου ... -
Αντιστάθμιση κινδύνου με τη χρήση συμβολαίων futures: τιμολόγηση συμβολαίων futures, εξέταση άριστης αντιστάθμισης κινδύνου, εκτίμηση δεικτών αντιστάθμισης με τη μέθοδο της παλινδρόμησης, με το διμεταβλητό μοντέλο VAR, με το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος και το μοντέλο GARCH, επίδραση σχέσεις συνολοκλήρωσης των spot τιμών και των τιμών των συμβολαίων futures στην αντιστάθμιση κινδύνου και έλεγχος της αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης με τη χρήση συμβολάιων futures στο δείκτη NYSE COMPOSITE
(2003-12-01)Η παρούσα εργασία ξεκινάει αναπτύσσοντας τη διαδικασία διαμόρφωσης των θεωρητικών τιμών των συμβολαίων futures, η οποία στηρίζεται στις αρχές τιμολόγησης των συμβολαίων forward σε περίπτωση που τα επιτόκια της αγοράς είναι ... -
Αξιολόγηση κινδύνου σε εμπορικά πλοία - Μελέτη περίπτωσης : η μεθοδολογία και το εργαλείο CYSM
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)Στηv παρoύσα διπλωματική εργασία διερευvάται τo θέμα της ασφάλειας τωv εμπoρικώv λιμέvωv. Στόχoς είvαι vα επιτευχθεί oλιστικός έλεγχoς και αξιoλόγηση της ασφάλειας, o oπoίoς vα περιλαμβάvει τόσo τηv φυσική ασφάλεια τωv ... -
Αξιολόγηση του επενδυτικού κινδύνου των συνεταιριστικών τραπεζών
(2013-05-13)Οι συνεταιριστικές τράπεζες διαφέρουν σημαντικά από τις εμπορικές τράπεζες σε όρους δομής, επιδόσεων και κινδύνου. Διαφέρουν επίσης, ως προς τους στόχους που υπηρετούν. Όλες αυτές οι διαπιστώσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ... -
Από κοινού διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με τη χρήση μεθόδων στοχαστικού προγραμματισμού
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-04)Σκοπό της παρούσης Διπλωματικής Εργασία αποτελεί η παρουσίαση και η εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης των Περιουσιακών Στοιχείων και των Υποχρεώσεων σε ένα κοινό πλαίσιο. Η μεθοδολογία αυτή στηρίζεται στην ανάπτυξη μοντέλων ... -
Αποδόσεις μετοχών, βήτα, χρηματιστηριακή αξία και δείκτης χρηματιστηριακή αξία - προς - λογιστική αξία : υπάρχει σχέση;
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες στο κομμάτι της τιμολόγησης των περιουσιακών στοιχείων, ο πολυσυζητημένος συντελεστής βήτα του CAPM φαίνεται να μην είναι επαρκής στο να εξηγήσει τις αποδόσεις των μετοχών και ότι υπάρχουν ... -
Αποτελεσματικότητα αμοιβαίων κεφαλαίων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)Η παρούσα μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των αμοιβαίων κεφαλαίων και την κατάταξη τους με τη χρησιμοποίηση πέντε μέτρων αξιολόγησης. Τα μέτρα που επιλέχθηκαν είναι το μέτρο του Sharpe, το μέτρο του ... -
Αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κινδύνων στη δημόσια υγεία: ο τομέας ελέγχου ασφάλειας των τροφίμων.
(2014-12-15)Η σημαντικότητα της ασφάλειας των τροφίμων και της διατροφής στην διατήρηση της δημόσιας υγείας αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός και η μη αποτελεσματική διαχείριση της προκαλεί μεγάλο οικονομικό κόστος (Battelle, ... -
Αποτελεσματικότητα χαρτοφυλακίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)Ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η σύνθεση χαρτοφυλακίων και έπειτα η εξέταση της αποτελεσματικότητάς τους, στην Χρηματιστηριακή Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιώντας ως δείγμα τρεις χώρες-μέλη, την ... -
Αποτίμηση επικινδυνότητας σε κρίσιμες και εξαρτώμενες επικοινωνιακές και πληροφοριακές υποδομές
(2014-04-10)Η αποτίμηση της επικινδυνότητας στις Κρίσιμες (Πληροφοριακές) Υποδομές είναι πολύπλοκη λόγω των δυναμικών (αλληλ)εξαρτήσεων που συναντώνται σε τέτοιου είδους Υποδομές. Η κατάσταση δυσχεραίνει όταν εκδηλωθεί μια αποτυχία ... -
Αποτίμηση και αντιστάθμιση κινδύνου συνταξιοδοτικών προγραμμάτων με τη χρήση παραγώγων προϊόντων
(2011-05-09)Η παρούσα διατριβή παρουσιάζει την τιμολόγηση και αντιστάθμιση κινδύνου των παραδοσιακών και των σύνθετων ασφαλιστικών προϊόντων ζωής σε στοχαστικό περιβάλλον. Αρχικά γίνεται παρουσίαση των αναλογιστικών μεθόδων που ... -
Αποτίμηση κινδύνου με τη μέθοδο Value-at-Risk στις τιμές των χρηματιστηριακών δεικτών για επιλεγμένες Ευρωπαϊκές Χώρες πριν και μετά την κρίση του 2008
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06)Κύριος σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάπτυξη της έννοιας του κινδύνου και, τελικώς, η μέτρησή του με τη χρήση της μεθόδου Value at Risk ή VaR. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η σημασία του ... -
Αποτίμηση κινδύνου χαρτοφυλακίων με τη μέθοδο VaR μέσω προσωμοίωσης
(2007-08-29)Στην εργασία αυτή εξετάστηκε η έννοια του κινδύνου για την αποτίμηση της αξίας χαρτοφυλακίων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Value-at-risk (VaR). Η μέθοδος αυτή υπολογίζει την μέγιστη αναμενόμενη ζημία ενός χαρτοφυλακίου για ... -
Αρχές υπολογισμού ασφαλίστρου και μέτρα κινδύνου στην αναλογιστική επιστήμη
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που συναντώνται στην αναλογιστική επιστήμη αποτελεί ο καθορισμός του ασφαλίστρου για ένα χαρτοφυλάκιο ζημιών, έχοντας μερική τουλάχιστον γνώση για την κατανομή του μεγέθους αυτών των ... -
Ασφάλεια και ιδιωτικότητα στη μετά GDPR εποχή, στον τομέα της υγείας και της ασφάλισης
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, αυτά δηλαδή που διαχειρίζονται κατά κόρον οι οργανισμοί (δημόσιοι ή ιδιωτικοί) στον τομέα της υγείας και της ασφάλισης, χρήζουν εξαιρετικής προσοχής. Η λήψη μέτρων, τεχνικών ή οργανωτικών, ... -
Βασιλεία II και λειτουργικός κίνδυνος
(2006-07-05)Η παρούσα εργασία πραγματεύεται με το καίριο θέμα του Λειτουργικού Κινδύνου στα Πιστωτικά Ιδρύματα πάντα μέσα στα πλαίσια του Νέου Συμφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας. Στο πρώτο κεφάλαιο, μελετάται η σύσταση και το έργο ... -
Βασιλεία ΙΙ : κεφαλαιακή επάρκεια
(2008-02-13)O ρόλος του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι η εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, αλλά και η ...