Ρευστότητα & όγκος συναλλαγών στις εταιρείες του Χ.Α. για συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Abstract

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η εύρεση εμπειρικών δεδομένων για τις σχέσεις και εξαρτήσεις μεταξύ κάποιων μέτρων ρευστότητας, όγκου συναλλαγών, συντελεστών κινδύνου (συντελεστών betaκαι beta-risk-free) και απόδοσης για τις μετοχές του τραπεζικού κλάδου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τέλος, ερευνάται το πως αυτές οι σχέσεις και εξαρτήσεις διαφοροποιούνται σε περιόδους με διαφορετικές τάσεις, δηλαδή μεταξύ ανοδικών και καθοδικών αγορών.