Δείκτες μέτρησης κινδύνου των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης

Abstract

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την παρουσίαση και την πρακτική εφαρμογή των γνωστών έως τώρα δεικτών μέτρησης κινδύνου σε επενδυτικό επίπεδο και την εφαρμογή αυτών σε όλες τις μετοχές που αποτελούν το δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (FTSE 20) για χρονικό διάστημα 5 ετών και συγκεκριμένα από το 2003 έως το 2007. Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μια πρωτότυπη προσέγγιση για την ελληνική αγορά καθώς για πρώτη φορά εφαρμόζεται το σύνολο των δεικτών που αναλύονται σε ελληνικές μετοχές.