Πλοήγηση ανά Επιβλέποντα "Χατζηκωνσταντινίδης, Ευστάθιος"
Αποτελέσματα 7-26 από 53
-
Ανάλυση των αναμενόμενων προεξοφλημένων συναρτήσεων ποινής των Gerber-Shiu για το ανανεωτικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)Σε έναν ασφαλιστικό οργανισμό, όπου οι υπηρεσίες που παρέχει είναι οι καλύψεις έναντι κινδύνων υπάρχουν δυο πλευρές που απαρτίζουν την έννοια της ασφαλιστικής κάλυψης. Η μια πλευρά αφορά τα έσοδα του οργανισμού, δηλαδή τα ... -
Βέλτιστες κατανομές κεφαλαίων μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών
(2014-08-20)Το ύψος του κεφαλαίου που απαιτείται να κρατήσει μια ασφαλιστική εταιρία είναι αναγκαίο να καθοριστεί, έτσι ώστε με μία μεγάλη πιθανότητα η εταιρία να είναι ικανή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Έτσι ο καθορισμός του ... -
Βέλτιστη αντασφάλιση και θεωρία χρεοκοπίας
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-05)Η θεωρία των κινδύνων μελετά όλες τις πτυχές ενός χαρτοφυλακίου ασφάλισης ζημιών. Σε αυτή την ευρεία περιοχή, η θεωρία της χρεοκοπίας επικεντρώνεται στη μακροχρόνια χρεοκοπία μιας ασφαλιστικής εταιρείας με τέτοιου είδους ... -
Δείκτες μακροβιότητας και θνησιμότητας
(2014-11-25)Οι δείκτες μακροζωίας και θνησιμότητας είναι συνυφασμένοι με την μακροβιότητα και την θνησιμότητα αντίστοιχα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται διάφορα εργαλεία μέτρησης της θνησιμότητας και μακροζωίας όπως είναι η ... -
Ένα ανανεωτικό μοντέλο κινδύνου με την ύπαρξη στρατηγικής σταθερού μερίσματος
(2013-05-28)Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η μελέτη του ανανεωτικού μοντέλου Erlang, το οποίο αποτελεί τη γενίκευση του κλασσικού ανανεωτικού μοντέλου. Τόσο στο κλασσικό, όσο και στο μοντέλο Erlang, μία τυχαία μεταβλητή ... -
Η γενικευμένη συνάρτηση των Gerber Shiu για διακριτές ανανεωτικές στοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος με εξάρτηση
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-09)Στο πρώτο κεφάλαιο εισάγονται οι έννοιες των στοχαστικών ανελίξεων καθώς και οι ορισμοί των κύριων μεταβλητών που απασχολούν αυτή την εργασία. Γίνεται μια πρώτη εισαγωγή στο μοντέλο του Sparre Andersen, το οποίο μελετά ... -
Η συνάρτηση των Gerber - Shiu. Μελέτη του χρόνου χρεοκοπίας και μέτρων κινδύνου σε στοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)Στη θεωρία κινδύνου, ο χρόνος χρεοκοπίας είναι μία από τις βασικές μεταβλητές. Ο μετασχηματισμός Laplace, η πυκνότητα και οι ροπές του χρόνου χρεοκοπίας έχουν μελετηθεί από πολλούς συγγραφείς με διαφορετικές παραδοχές. Η ... -
Θεωρία χρεοκοπίας για μοντέλα κινδύνων με δύο κλάσεις στοχαστικών απαιτήσεων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)Η μαθηματική θεωρία κινδύνου ξεκινάει ουσιαστικά από τις αρχές του 20ού αιώνα, με τους μαθηματικούς Filip Lundberg και Harald Cramer να ενσωματώνουν τη θεωρία των στοχαστικών απαιτήσεων στην αναλογιστική επιστήμη. Πρόσφατα, ... -
Θεωρία χρεοκοπίας για στοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος υπό την ύπαρξη ενός κατωφλίου
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)Η Αναλογιστική Επιστήμη χρησιμοποιεί μαθηματικά μοντέλα για να εκτιμήσει τη φερεγγυότητα ενός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου. Τέτοια μοντέλα χρεοκοπίας δίνουν τη δυνατότητα να μελετηθούν χαρακτηριστικές ποσότητες όπως η ... -
Μέθοδοι αποθεματοποίησης γενικών ασφαλειών: επισκόπηση και σύγκριση
(2013-04-17)Η αποθεματοποίηση ζημιών είναι η κύρια δουλειά του αναλογιστή. Είναι σημαντικό να γίνεται η σωστή πρόβλεψή τους ώστε η εταιρεία να μπορεί να γνωρίζει τι ίδια κεφάλαια θα πρέπει να έχει στην αρχή του χρόνου ώστε να μπορεί ... -
Μέτρα χρεοκοπίας : ανάλυση της κλασσικής και γενικευμένης συνάρτησης των Gerber - Shiu
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)Εάν αναρωτηθούμε ποιος είναι ο ορισμός της έννοιας «χρεοκοπία» θα την ορίζαμε ως την αδυναμία ενός οργανισμού να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Εάν απαντηθεί το ερώτημα αυτό από την πλευρά ενός Αναλογιστή θα όριζε ως ... -
Μέτρα χρεοκοπίας για στοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος σε διακριτό χρόνο
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)Η ομαλή λειτουργία μιας ασφαλιστικής εταιρίας εξαρτάται κυρίως από την διασφάλιση επαρκών αποθεματικών, τα οποία βοηθούν στην κάλυψη πιθανών υποχρεώσεων προς τρίτους ή και αναπάντεχων ζημιών. Στη θεωρία χρεοκοπίας ... -
Μέτρα χρεοκοπίας για το διακριτό ανανεωτικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου με χρονικές εξαρτήσεις
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε με τα μέτρα χρεοκοπίας που αναφέρονται στις επιχειρήσεις αλλά και τις χρονικές εξαρτήσεις που τα επηρεάζουν και θα πρέπει οι επιχειρήσεις να λάβουν υπόψη τη στρατηγική που ακολουθούν σε περίπτωση ... -
Μέτρα χρεοκοπίας μοντέλων της θεωρίας κινδύνου με υστέρηση των απαιτήσεων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)Η διπλωματική αυτή εργασία πραγματεύεται τα μέτρα χρεοκοπίας και τα μοντέλα της θεωρίας κινδύνου με υστέρηση των απαιτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το ερευνητικό θέμα της παρούσης εστιάζει κυρίως στις απαιτήσεις οι οποίες ... -
Μελέτη ενός ημι-Μαρκοβιανού μοντέλου για τη διαδικασία πλεονάσματος ενός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου
(2014-07-14)Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη μελέτη ενός ημι-Μαρκοβιανού μοντέλου για την περιγραφή της διαδικασίας πλεονάσματος ενός χαρτοφυλακίου, με μια ενιαία μεθοδολογία. Κάποιες σχετικές τυχαίες μεταβλητές που συνδέονται ... -
Μελέτη μέτρων χρεοκοπίας για τη διαδικασία πλεονάσματος με δύο χαρτοφυλάκια κινδύνων.
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11-12)Η θεωρία κινδύνου πραγματέυεται πλην των άλλων προβλημάτων, την μελέτη της εύρυθμης λειτουργείας ενός ασφαλιστικού οργανισμού μέσω της μελέτης διαφόρων μέτρων κινδύνου, όπως είναι η πιθανότητα χρεοκοπίας, δηλαδή της ... -
Μελέτη μη ανανεωτικών στοχαστικών μοντέλων στη θεωρία κινδύνου
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2011) -
Μελέτη μοντέλων κινδύνου με εξάρτηση και διάχυση
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-04)Για την μοντελοποίηση ενός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, μία από τις πιο βασικές παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι αυτό της φερεγγυότητας. Για να χαρακτηρίσουμε ένα χαρτοφυλάκιο φερέγγυο, θα πρέπει ο ασφαλιστής ... -
Μελέτη μοντέλων κινδύνου με στοχαστικά ασφάλιστρα
(2015-04-29)Στο κλασικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου, τα ασφάλιστρα εισπράττονται από την ασφαλιστική εταιρία με σταθερό ρυθμό, δηλαδή θεωρούνται ότι είναι γραμμικές συναρτήσεις του χρόνου. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, θεωρούμε την ... -
Μελέτη της κλασσικής και γενικευμένης συνάρτησης Gerber-Shiou σε μοντέλα κινδύνου
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-03)