Πλοήγηση ανά Επιβλέποντα "Μπούτσικας, Μιχαήλ"
Αποτελέσματα 23-34 από 34
-
Ο αλγόριθμος της προσομοιωμένης ανόπτησης (simulated annealing) με χρηματοοικονομικές εφαρμογές
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του αλγορίθμου της προσομοιωμένης ανόπτησης και η εφαρμογή του σε χρηματοοικονομικά προβλήματα βελτιστοποίησης. Ο αλγόριθμος της προσομοιωμένης ανόπτησης ανήκει ... -
Πολυμεταβλητή θεωρία ακραίων τιμών με εφαρμογές στη διαχείριση κινδύνου
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-11)Κύριο αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση εισαγωγικών αποτελεσμάτων της μονομεταβλητής και πολυμεταβλητής θεωρίας ακραίων τιμών και της σύνδεσής τους μέσω των συναρτήσεων σύζευξης (copulas), καθώς και η ... -
Προβλέψεις χρονολογικών σειρών μέσω τεχνητών νευρωνικών δικτύων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09)Η δυνατότητα προβλέψεων με βάση ιστορικά δεδομένα χρονοσειρών είναι πολύ σημαντική και έχει εφαρμογές σε πολλούς τομείς, όπως η οικονομετρία, τα χρηματοοικονομικά, το περιβάλλον, η βιολογία, οι τηλεπικοινωνίες και πολλοί ... -
Προσεγγιστικές μέθοδοι αποτίμησης δικαιωμάτων αμερικανικού τύπου
(2015-03-19)Για την αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης Αμερικανικού τύπου δεν έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα κάποιος κλειστός μαθηματικός τύπος, όπως αντίστοιχα συμβαίνει στην περίπτωση των δικαιωμάτων Ευρωπαϊκού τύπου. Το γεγονός ... -
Προσομοίωση ανελίξεων Levy με εφαρμογές στην αποτίμηση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων
(2014-05-07)Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η προσπάθεια της επιστημονικής κοινότητας των χρηματοοικονομικών μαθηματικών για την κατασκευή μοντέλων αγοράς είναι συνεχής και αδιάλειπτη. Στην προσπάθεια αυτή, ιδιαίτερα ... -
Προσομοίωση στοχαστικών ανελίξεων με εφαρμογές στη χρηματοοικονομική μηχανική
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-06)Στα πλαίσια της εργασίας αυτής πραγματοποιείται η παρουσίαση και εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών παραγωγής δειγματικών διαδρομών (sample paths) συγκεκριμένων στοχαστικών ανελίξεων συνεχούς χρόνου που έχουν εφαρμογές στα ... -
Στατιστική ανάλυση και προβλέψεις σε περιβαλλοντολογικά μοντέλα με τη χρήση της θεωρίας ακραίων τιμών
(2012-10-24)Τα τελευταία χρόνια, η συμβολή της θεωρίας ακραίων τιμών στην πρόβλεψη και πρόληψη ακραίων περιβαλλοντολογικών φαινομένων είναι καίρια, με ότι αυτό συνεπάγεται στην πρόληψη τεράστιων φυσικών και οικονομικών καταστροφών. ... -
Στοχαστικά μοντέλα συνεχούς χρόνου για την αποτίμηση αξιογράφων που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα πραγματοποιηθεί μια επισκόπηση των κυριότερων μεθόδων αποτίμησης αξιογράφων που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο όπως π.χ ομόλογα οντοτήτων που ενέχουν κίνδυνο αθέτησης, δηλαδή υφίσταται ... -
Τεχνικές πρόβλεψης χρηματοοικονομικών κινδύνων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός η περιγραφή της έννοιας του κινδύνου και η παρουσίαση των σημαντικότερων μέτρων κινδύνου τα οποία χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, και αφετέρου η ... -
Τεχνικές προσομοίωσης στην χρηματοοικονομική διοικητική κινδύνου
(2015-05-25)Η διοικητική κινδύνων είναι ένα σημαντικό επιστημονικό αντικείμενο με εφαρμογές σε πολλούς τομείς, ένας εκ των οποίων είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση. Στην παρούσα διπλωματική γίνεται αναφορά σε μια από τις βασικότερες ... -
Τιμολόγηση και αντιστάθμιση κινδύνου σε μη πλήρεις αγορές: η περίπτωση των διαχύσεων με άλματα
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)Οι διαδικασίες με άλματα χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο για την μοντελοποίηση των τιμών χρηματοοικονομικών τίτλων, με σκοπό την καλύτερη τιμολόγηση παραγώγων προϊόντων και την αποτελεσματικότερη ... -
Υποδείγματα αποτίμησης επιτοκιακών παραγώγων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12)Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάλυση και παρουσίαση των υποδειγμάτων αποτίμησης Vasicek, Cox Ingersoll & Ross και Ho-Lee, τα οποία είναι από τα κυριότερα στοχαστικά μοντέλα για τη μελέτη της ...