Προσεγγιστικές μέθοδοι αποτίμησης δικαιωμάτων αμερικανικού τύπου

Abstract

Για την αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης Αμερικανικού τύπου δεν έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα κάποιος κλειστός μαθηματικός τύπος, όπως αντίστοιχα συμβαίνει στην περίπτωση των δικαιωμάτων Ευρωπαϊκού τύπου. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει πολλούς αναλυτές στην ανάπτυξη προσεγγιστικών μεθόδων, για την εκτίμηση της αξίας των δικαιωμάτων Αμερικανικού τύ¬που. Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι μία σύντομη εισαγωγή στο πρόβλημα αποτίμησης των δικαιωμάτων Αμερικανικού τύπου, η περιγραφή και κατανόηση κάποιων διαδεδομένων μεθόδων αποτίμησης, καθώς και η υλο¬ποίησή τους με τη βοήθεια του υπολογιστικού λογισμικού Wolfram Mathematica®. Επίσης, στόχος είναι μία πειραματική συγκριτική αξιολόγηση των μεθόδων που υλοποιήθηκαν, ως προς την ταχύτητα και την ακρίβεια, ώστε να εντοπιστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου.