Ανάλυση ημιδιακύμανσης : τα μέτρα αποτελεσματικότητας του Treynor και Jensen: εμπειρική μελέτη στις ευρωπαϊκές αγορές Α/Κ της Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Λουξεμβούργου και Μ. Βρετανίας

Abstract

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διττός. Αφενός να αξιολογήσει αμοιβαία κεφαλαία διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως της Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Μ. Βρετανίας, Λουξεμβούργου και Ισπανίας, και αφετέρου να εξετάσει αν η κατάταξή τους παραμένει διαχρονικά σταθερή, χρησιμοποιώντας στο χώρο της μέσης απόδοσης και ημιδιακύμανσης τα μέτρα αποτελεσματικότητας του Treynor και του Jensen. Η έρευνα στοχεύει στο να διαφωτίσει τον αναγνώστη για 425 ευρωπαϊκά αμοιβαία κεφάλαια, μετοχικού τύπου για μια περίοδο από 01/01/2004 έως 18/06/2009 και παράλληλα ερευνά την ύπαρξη επαναληπτικότητας της επίδοσής τους σε 2 τμηματικές χρονικές περιόδους ανάμεσα στο 2004 έως 2009.