Browsing by Subject / Keyword "Capital assets pricing model"
Now showing items 1-20 of 24
-
Asset princing and systematic liquidity risk : empirical evidence from the Greek Stock Market
(2007-07-13)The main purpose of this paper is to examine the significance and magnitude of systematic liquidity risk pricing in the Greek stock market. The motivation for this study was provided by the growing interest in liquidity ... -
Essays on commodity futures markets
(2012-07-17) -
Measures of portfolio performance evaluation
(2010-10-19)Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να περιγράψει τα κυριότερα μέτρα αξιολόγησης αποτελεσματικότητας χαρτοφυλακίου όσο το δυνατό καλύτερα ώστε να φανεί η συνεισφορά τους στις επιλογές των επενδυτών μεταξύ διάφορων ευκαιριών ... -
Testing for potential portfolio performance and index efficiency: an application to the equity home bias puzzle.
(2002-12-01)The object is this thesis is twofold. First to provide a survey of existing literature on testing procedures for portfolio efficiency, and second to investigate a well-known puzzle of the modern finance literature, the ... -
The multi-agent equilibrium problem in consumption-investment utility optimization and numerical applications
(2012-05-14)We study an economy with finite heterogeneous agents over a finite time horizon, who differ in their endowments and utilities. Each agent has individual commodity earnings streams, and is endowed with a set of productive ... -
Αποδόσεις επιχειρήσεων στον κλάδο των τροφίμων: εμπειρική ανάλυση για Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία και Ελλάδα
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07-15)Η παρούσα εργασία έχει διττό στόχο. Ο πρώτος είναι η επισκόπηση ενός μεγάλου πλήθους των θεωρητικών υποδειγμάτων που άπτονται του θέματος της αποτίμησης των αποδόσεων των επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται αναλυτικά ... -
Αποτίμηση υψηλότερων ροπών των κατανομών μετοχών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07)Η παρούσα Διπλωματική εργασία έχει σαν στόχο της να διερευνήσει τον ρόλο των downside Beta, downside Gamma και downside Delta μέτρων σύμφωνα με τους τρόπους υπολογισμού των Hogan&Warren, Harlow&Rao και Estrada. Τα ... -
Διερεύνηση αποδόσεων τραπεζικών μετοχών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)Η εργασία αυτή ασχολείται με τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τις αγορές χρήματος και ειδικότερα του τραπεζικού συστήματος με έμφαση στη διαχείριση κινδύνων και την ... -
Εμπειρική ανάλυση της επίδοσης και των κινδύνων των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού: υπολογισμός της μέσης απόδοσης, μέτρηση του συνολικού και του συστηματικού κινδύνου, εκτίμηση του βέλτιστου χρόνου παραμονής και αξιολόγηση διαχειριστών των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού.
(2002-12-01)Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ασχολείται με τα Ελληνικά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού. Οι αντικειμενικοί σκοποί της εργασίας περιλαμβάνουν την εκτίμηση της απόδοσης και των κινδύνων των αμοιβαίων κεφαλαίων ... -
Επέκταση του υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων όταν το χαρτοφυλάκιο της αγοράς δεν είναι αποδοτικό και υπάρχει πληθωρισμός
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1999-09)Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η έρευνα για τον πληθωρισμό. Η μελέτη αυτή γίνεται, ακριβώς γιατί έχει βρεθεί ότι το χαρτοφυλάκιο της αγοράς δεν είναι αποδοτικό και γιατί ο πληθωρισμός επηρεάζει τις αναμενόμενες αποδόσεις ... -
Εφαρμογή και έλεγχος ισχύος υποδειγμάτων αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων στο διεθνές περιβάλλον
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)Το κλασικό υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM), στο οποίο μοναδική επεξηγηματική μεταβλητή είναι ο παράγοντας της αγοράς, έχει αμφισβητηθεί έντονα λόγω της αποτυχίας του σε πολλούς εμπειρικούς ελέγχους. ... -
Η διαστρωματική σχέση των αναμενόμενων αποδόσεων και κινδύνων με χρήση της ασυμμετρίας και της κύρτωσης
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την εύρεση της διαστρωματικής σχέσης των αναμενόμενων αποδόσεων και κινδύνων με χρήση της ασυμμετρίας και της κύρτωσης. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιεί τη μέθοδο Fama and MacBeth σε τέσσερις ... -
Η σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και Βήτα κάνοντας χρήση της ημιδιακύμανσης
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018) -
Κόστος κεφαλαίου: η περίπτωση των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. εταιρειών των κλάδων παραγωγής και εμπορίας προϊόντων καπνού, εστιατορίων και λιανικού εμπορίου την περίοδο 1996-2000.
(2002-12-01)Αντικειμενικός σκοπός της εργασίας είναι ο υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου 8 επιχειρήσεων που λειτουργούν στους κλάδους παραγωγής και εμπορίας προϊόντων καπνού, εστιατορίων και λιανικού εμπορίου και είναι εισηγμένες στο ... -
Μέθοδοι βελτιστοποίησης αποθεματικού στην από κοινού διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών ταμείων
(2011-12-21)Στη διατριβή αυτή αναλύονται τρία μοντέλα βέλτιστης πολιτικής επενδύσεων και εισφορών που καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους για συνταξιοδοτικά ταμεία τύπου καθορισμένης παροχής. Τα παραπάνω μοντέλα γράφονται ως προβλήματα ... -
Παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-02)Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών. Στα πλαίσια αυτού του σκοπού υιοθετήθηκε η μεθοδολογία των Fama and French (1992), σύμφωνα με την οποία ... -
Πολυπαραγοντικά υποδείγματα και αποτίμηση μετοχών : εμπειρικές μελέτες
(2007-07-05)Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η επισκόπηση των εμπειρικών μελετών πάνω στα πολυπαραγοντικά υποδείγματα. Σε διαισθητικό επίπεδο η ανάπτυξη των πολυπαραγοντικών υποδειγμάτων ήταν φυσική συνέπεια του ... -
Σύγκριση υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων (CAPM) με το υπόδειγμα εξισορροπητικών αγοραπωλησιών (ΑPT)
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1999-09)Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα των Οικονομικών τις τελευταίες δεκαετίες είναι η ανάπτυξη υποδειγμάτων με τα οποία μπορούμε να ποσοτικοποιούμε τον κίνδυνο και να τον ανταμείβουμε. Αυτό έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα τη ... -
Το μέτρο αποτελεσματικότητας του Jensen κάνοντας χρήση του υποδείγματος εξισορροπητικής αγοραπωλησίας
(2005-12-31)Η εργασία εξετάζει την περίοδο 1998 – 2004 η οποία θεωρείται ως η πιο σημαντική στην ανάπτυξη του χρηματιστηρίου αλλά και ως περίοδος που ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αρχίζει να συγχρονίζεται με τις ευρωπαϊκές, ...