Μέτρα αποτελεσματικότητας και η εφαρμογή τους στην ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων την περίοδο 1994-2000

Abstract

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση ενός νέου μέτρου αποτελεσματικότητας, το οποίο προκύπτει από το νέο τρισδιάστατο μοντέλο απεικόνισης κινδύνου - απόδοσης που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τον κ.Γ.Π.Διακογιόννη και που πιστεύω ότι αποτελεί παγκόσμια καινοτομία και μεγάλη συνεισφορά στη θεωρία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Παράλληλα θα γίνει και σύγκριση του μέτρου που προκύπτει από το μοντέλο του κ.Γ.Π.Διοκογιάννη με τα προϋπάρχοντα μέτρα αποτελεσματικότητας. Η παρούσα μελέτη έχει οργανωθεί ως εξής: στη δεύτερη ενότητα γίνεται μια ιστορική αναδρομή στο θεσμό και παρουσιάζονται οι κύριες κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων, στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται όλα τα μέτρα αποτελεσματικότητας, στην τέταρτη ενότητα γίνεται μια επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζεται το δείγμα και περιγράφονται οι μεταβλητές, στην έκτη ενότητα παρουσιάζονται τα εμπειρικά αποτελέσματα της μελέτης, στην έβδομη ενότητα καταγράφονται τα βασικότερα συμπεράσματα της μελέτης και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και τέλος, στην όγδοη ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά οι πίνακες των αποτελεσμάτων.