Η σχέση αναμενόμενης απόδοσης και άλλων παραγόντων (βήτα, χρηματιστηριακή αξία και δείκτης κέρδος / τιμή)
View/
Subject
Μετοχές -- Τιμές -- Μαθηματικά μοντέλα ; Ανάλυση παλινδρόμησης ; Δείκτες τιμών ; Διαχείριση χαρτοφυλακίουAbstract
In order to explain the variability in expected stock returns, beyond the systematic risk factor beta, another two additional variables are examined: market capitalization and Earnings / Price ratio in the capital markets of Germany and the United Kingdom during the period from 2004 to 2012. In Germany, created portfolios based on betas and the results show that only the Earnings / Price ratio plays an explanatory role in average returns of portfolios. In the UK market, portfolios are created based on betas, then based on Earnings / Price ratio and last based on market capitalization and the results show that there is the so-called "size effect".
Language
Greek
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές