Η σχέση αναμενόμενης απόδοσης και άλλων παραγόντων (βήτα, χρηματιστηριακή αξία και δείκτης κέρδος / τιμή)
| dc.contributor.advisor | Διακογιάννης, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Κόλιου - Γιαννακοπούλου, Φαίδρα Κ. | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-19T08:13:10Z | |
| dc.date.available | 2014-06-19T08:13:10Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-19T08:13:10Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5894 | |
| dc.description.abstract | Προκειμένου να εξηγηθεί η μεταβλητότητα στις αναμενόμενες αποδόσεις των τιμών των μετοχών, εξετάζονται πέρα από τον συστηματικό κίνδυνο, τον συντελεστή βήτα, άλλες δύο επιπλέον μεταβλητές: η χρηματιστηριακή αξία και ο δείκτης Κέρδος/Τιμή στις αγορές της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου κατά το χρονικό διάστημα 2004-2012. Στην αγορά της Γερμανίας δημιουργούνται χαρτοφυλάκια με βάση τον συντελεστή βήτα και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μόνο ο δείκτης Κέρδος/Τιμή παίζει επεξηγηματικό ρόλο στις μέσες αποδόσεις των χαρτοφυλακίων. Στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου δημιουργούνται χαρτοφυλάκια με βάση τον συντελεστή βήτα, ύστερα με βάση τον δείκτη Κέρδος/Τιμή και τέλος με βάση την χρηματιστηριακή αξία και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει το λεγόμενο "size effect”. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Μετοχές -- Τιμές -- Μαθηματικά μοντέλα | |
| dc.subject | Ανάλυση παλινδρόμησης | |
| dc.subject | Δείκτες τιμών | |
| dc.subject | Διαχείριση χαρτοφυλακίου | |
| dc.title | Η σχέση αναμενόμενης απόδοσης και άλλων παραγόντων (βήτα, χρηματιστηριακή αξία και δείκτης κέρδος / τιμή) | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5894 | |
| dc.identifier.call | 332.63 ΚΟΛ | |
| dc.description.abstractEN | In order to explain the variability in expected stock returns, beyond the systematic risk factor beta, another two additional variables are examined: market capitalization and Earnings / Price ratio in the capital markets of Germany and the United Kingdom during the period from 2004 to 2012. In Germany, created portfolios based on betas and the results show that only the Earnings / Price ratio plays an explanatory role in average returns of portfolios. In the UK market, portfolios are created based on betas, then based on Earnings / Price ratio and last based on market capitalization and the results show that there is the so-called "size effect". |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές