Υποδείγματα και εφαρμογές μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου

Abstract

Η εργασία ξεκινάει με την έννοια του πιστωτικού κινδύνου και την σημασία μέτρησης του για την ομαλή λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων και την αποφυγή προβλημάτων που αναπόφευκτα οδηγούν σε τραπεζική κρίση. Ακολουθεί ανάλυση για την παγκόσμια οικονομική κρίση, από πού προήλθε, πως προέκυψε και τις συνέπειες της στην παγκόσμια οικονομία. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση για τη σημασία της αγοράς ακινήτων στην ελληνική κοινωνία. Έπειτα εξετάζονται οι βασικοί παράμετροι του πιστωτικού κινδύνου στα πλαίσια του συμφώνου της Βασιλείας II. Καθώς και το σημαντικό ρόλο της εποπτείας στον τραπεζικό κλάδο. Επιπλέον, αναλύονται τα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου: Discriminant analysis, Probit, Logit, Linear Prob Models, Analysis Least Squares, Νευρωνικά Δίκτυα, Δέντρα Κατάταξης. Όσο αφορά την εμπειρική μελέτη που ακολούθησε, χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα 100 στεγαστικών δανείων, ταξινομημένα σε αθετημένα και μη. Στόχος της μελέτης αυτής είναι, μέσω 2 υποδειγμάτων που εφαρμόστηκαν (Probit, Logit), ο σχηματισμός εξισώσεων καθώς και η επιλογή των στατιστικά σημαντικότερων ερμηνευτικών μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν για τη κατασκευή των εξισώσεων.