Πλοήγηση Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ανά Θέμα / Λέξη-Κλειδί "Ανάλυση επενδύσεων"
Αποτελέσματα 3-9 από 9
-
Διαχείριση κινδύνου σε χαρτοφυλάκια τίτλων σταθερού εισοδήματος
(2015-03-18)Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μια λεπτομερής ανάλυση των χαρτοφυλακίων τίτλων σταθερού εισοδήματος, των χαρακτηριστικών τους και των κινδύνων που τα διέπουν. Στη συνέχεια αναπτύσσονται τόσο τα μαθηματικά μοντέλα όσο ... -
Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της αγοράς αξιών του Χ.Α.Α.
(2014-06-12)Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η προσπάθεια να διερευνήσει εάν και κατά πόσο το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια αποτελεσματική αγορά ή όχι. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η ύπαρξη συσχέτισης ... -
Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας υποδειγμάτων εντοπισμού του κατάλληλου timing στις χρηματιστηριακές επενδύσεις
(2011-06-02)Σύμφωνα με τη Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου, αν ισχύει η κοινή διπλή υπόθεση της (ταυτόχρονης) αποτελεσματικότητας της αγοράς και της ισχύος του CAPM, τότε δεν υπάρχει κανένας τρόπος αποκόμισης υπεραποδόσεων, με οποιοδήποτε ... -
Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ λογιστικών κερδών και χρηματιστηριακών αποδόσεων
(2014-05-16)Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η επίδραση που έχουν τα λογιστικά κέρδη στις αποδόσεις των μετοχών. Επειδή από τη σχετική ανάλυση δεν προέκυψε κάποια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών, η ανάλυση ... -
Διευρένηση της επίδρασης των συστάσεων των αναλυτών στις αποφάσεις των επενδυτών
(2007-02-01)Σε ολόκληρο τον κόσμο, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δημοσιεύουν καθημερινά προβλέψεις για τη μελλοντική πορεία των τιμών των μετοχών. Στην παρούσα εργασία γίνεται αρχικά ... -
Ένα μοντέλο αλλαγής καταστάσεων (regime switching) για την εκτίμηση του διαχρονικά μεταβαλλόμενου συστηματικού κινδύνου των μετοχών (beta)
(2011-02-09)Η εργασία αυτή εκτιμά το υπόδειγμα CAPM και κατά συνέπεια το συστηματικό κίνδυνο χαρτοφυλακίων μέσα από ένα μοντέλο αλλαγής καταστάσεων (regime switching), όπου η συμπεριφορά του βήτα αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση της ... -
Το μέγεθος της εταιρείας και η επίδραση των προαργιών στις αποδόσεις των μετοχών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-04)Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη μελέτη της επίδρασης των αργιών στον γενικό Χρηματιστηριακό Δείκτη 13 Ευρωπαϊκών Χωρών και κατά πόσο αυτές σχετίζονται με τη πτώση ή άνοδο του δείκτη τις δύο προηγούμενες και την ...