Εμπειρική διερεύνηση της αξιολόγησης της επίδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα για την περίοδο 2003-2010
Προβολή/
Λέξεις κλειδιά
Αμοιβαία κεφάλαια ; Sharpe ; Treynor ; Treynor–MazuyΠερίληψη
Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εμπειρική διερεύνηση της αξιολόγησης της επίδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα για την περίοδο 2003-2010. Για την αξιολόγηση των αμοιβαίων κεφαλαίων γίνεται χρήση δεικτών υποδειγμάτων, και πιο συγκεκριμενα οι δείκτες των Sharpe, Treynor και Jensen και το υπόδειγμα των Treynor–Mazuy. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των οικονομετρικών υποδειγμάτων είναι σε εβδομαδιαία βάση. Επίσης, η εξεταζόμενη περίοδος χωρίζεται σε δύο επιμέρους υποπεριόδους, στην περίοδο 2003 - 2008 και στην περίοδο 2008 – 2010 ώστε να διερευνηθεί η συμπεριφορά των αμοιβαίων κεφαλαίων σε ανοδικές και καθοδικές περιόδους.