Η απόδοση των παραγόντων κινδύνου Fama-French πριν και κάτα τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
View/
Keywords
Ρευστότητα ; Αποτίμηση ; Αποδόσεις ; Αξιόγραφα ; Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου ; Προεξόφληση ; Μόχλευση ; Διαχείριση κινδύνωνAbstract
Multifactorial models are considered very important in the valuation of securities. The Fama-French model can interpret returns with variables that are not considered significant in the valuation of securities, such as the capitalization index and the book to market index. Taking into account dates as very important during the COVID-19 pandemic, and specifically on 20.01.2020 where the transmission of the virus from person to person was confirmed, and on 19.03.2020 where the first lockdown was imposed in the USA we run two regressions for each period having the returns of HML and SMB factors as dependent variables.
Postgraduate Studies Programme
Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική ΔιοικητικήDepartment
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής ΔιοικητικήςNumber of pages
40Language
Greek
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα