Η απόδοση των παραγόντων κινδύνου Fama-French πριν και κάτα τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Τζαβλάκη, Φωτεινή

dc.contributor.advisor	Κουρογένης, Νικόλαος
dc.contributor.author	Τζαβλάκη, Φωτεινή
dc.date.accessioned	2022-03-31T08:17:41Z
dc.date.available	2022-03-31T08:17:41Z
dc.date.issued	2022
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/14265
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/1688
dc.description.abstract	Τα πολυπαραγοντικά μοντέλα θεωρούνται πολύ σημαντικά στην αποτίμηση αξιόγραφων. Το μοντέλο των Fama-French μπορεί να ερμηνεύσει τις αποδόσεις με μεταβλητές που δεν θεωρούνται σημαντικές στην αποτίμηση αξιογράφων ,όπως ο δείκτης κεφαλαιοποίησης και ο δείκτης book to market. Λαμβάνοντας υπόψη ημερομηνίες ως πολύ σημαντικές κατά την διάρκεια της πανδημίας και συγκεκριμένα στις 20.01.2020 όπου επιβεβαιώθηκε η μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο και στις 19.03.2020 όπου έγινε η επιβολή του πρώτου lockdown στις ΗΠΑ τρέχουμε δύο παλινδρομήσεις για κάθε περίοδο έχοντας τις αποδόσεις των factors HML Kαι SMB ως εξαρτημένες μεταβλητές.	el
dc.format.extent	40	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.title	Η απόδοση των παραγόντων κινδύνου Fama-French πριν και κάτα τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.description.abstractEN	Multifactorial models are considered very important in the valuation of securities. The Fama-French model can interpret returns with variables that are not considered significant in the valuation of securities, such as the capitalization index and the book to market index. Taking into account dates as very important during the COVID-19 pandemic, and specifically on 20.01.2020 where the transmission of the virus from person to person was confirmed, and on 19.03.2020 where the first lockdown was imposed in the USA we run two regressions for each period having the returns of HML and SMB factors as dependent variables.	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική	el
dc.subject.keyword	Ρευστότητα	el
dc.subject.keyword	Αποτίμηση	el
dc.subject.keyword	Αποδόσεις	el
dc.subject.keyword	Αξιόγραφα	el
dc.subject.keyword	Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Προεξόφληση	el
dc.subject.keyword	Μόχλευση	el
dc.subject.keyword	Διαχείριση κινδύνων	el
dc.date.defense	2022-03-21

Files in this item

Name:: Tzavlaki_mxrh2021.pdf
Size:: 1.086Mb
Format:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα