Μοντέλα μέτρησης πιστωτικού κινδύνου

Abstract

Θέμα της παρούσας εργασίας είναι οι τρόποι μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου καθώς και η συνοπτική παρουσίαση μέτρησης του κινδύνου αυτού. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός του πιστωτικού κινδύνου, γίνεται λόγος για τη σπουδαιότητά του όσον αφορά τις τράπεζες και αναφέρονται γενικά στοιχεία περί τραπεζικών πιστώσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται η πιστωτική ανάλυση, οι τρόποι ανάπτυξης υποδειγμάτων και ο στόχος των υποδειγμάτων πιστωτικού κινδύνου. Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά τα υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου για μεμονωμένους πιστούχους και αναφέρονται τα προβλήματα που ανακύπτουν από την ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών. Επίσης σ΄αυτή τη μελέτη παρουσιάζονται τα μοντέλα credit scoring, τα πολυμετάβλητα μοντέλα πιστωτικού κινδύνου καθώς και οι μέθοδοι που βασίζονται σε στοιχεία της αγοράς.