Μοντέλα πιθανοτήτων για την περιγραφή λειτουργικών κινδύνων

Abstract

Ο λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται στον κίνδυνο (πιθανότητα) να υποστεί ζημία ένας οργανισμός (τράπεζα, ασφαλιστική εταιρεία κτλ) εξαιτίας μη επαρκών ή αποτυχημένων εσωτερικών διαδικασιών, ανθρώπινων ενεργειών και συστημάτων ή εξωτερικών γεγονότων. Για την αποτίμηση του λειτουργικού κινδύνου είναι απαραίτητο να γίνουν υπολογισμοί διαφόρων μέτρων κινδύνου όπως Value at Risk, Expected Shortfall κτλ. Για την αποτίμηση των τελευταίων χρειάζεται η προσαρμογή κατάλληλων μοντέλων πιθανοτήτων τα οποία συνήθως δεν ανήκουν στα κλασσικά μοντέλα της Στατιστικής. Στην παρούσα εργασία θα γίνει παρουσίαση των μεθοδολογιών που ακολουθούνται για την εκτίμηση του κεφαλαίου το οποίο απαιτείται για την κάλυψη του λειτουργικού κινδύνου (Βασική Προσέγγιση, Τυποποιημένη Προσέγγιση, Εξελιγμένες Προσεγγίσεις Μέτρησης). Θα αναδειχθεί η ανάγκη γενίκευσης των κλασσικών μοντέλων για να γίνει ικανοποιητική περιγραφή οικονομικών κα άλλων μεγεθών που σχετίζονται με λειτουργικούς κινδύνους. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν διάφορες κατανομές που μπορούν να προσεγγίσουν ικανοποιητικά τις κατανομές μεγεθών τα οποία σχετίζονται με λειτουργικούς κινδύνους. Θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εκτίμηση των παραμέτρων των παραπάνω κατανομών. Τέλος, Θα γίνει πρακτική εφαρμογή των τεχνικών αυτών σε πραγματικά δεδομένα.