dc.contributor.advisor | Κούτρας, Μάρκος | |
dc.contributor.author | Πάχου, Ειρήνη Ι. | |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T10:34:07Z | |
dc.date.available | 2017-10-03T10:34:07Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10031 | |
dc.description.abstract | Ο λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται στον κίνδυνο (πιθανότητα) να υποστεί ζημία
ένας οργανισμός (τράπεζα, ασφαλιστική εταιρεία κτλ) εξαιτίας μη επαρκών ή
αποτυχημένων εσωτερικών διαδικασιών, ανθρώπινων ενεργειών και συστημάτων ή
εξωτερικών γεγονότων. Για την αποτίμηση του λειτουργικού κινδύνου είναι απαραίτητο
να γίνουν υπολογισμοί διαφόρων μέτρων κινδύνου όπως Value at Risk, Expected
Shortfall κτλ. Για την αποτίμηση των τελευταίων χρειάζεται η προσαρμογή
κατάλληλων μοντέλων πιθανοτήτων τα οποία συνήθως δεν ανήκουν στα κλασσικά
μοντέλα της Στατιστικής.
Στην παρούσα εργασία θα γίνει παρουσίαση των μεθοδολογιών που ακολουθούνται
για την εκτίμηση του κεφαλαίου το οποίο απαιτείται για την κάλυψη του λειτουργικού
κινδύνου (Βασική Προσέγγιση, Τυποποιημένη Προσέγγιση, Εξελιγμένες Προσεγγίσεις
Μέτρησης). Θα αναδειχθεί η ανάγκη γενίκευσης των κλασσικών μοντέλων για να γίνει
ικανοποιητική περιγραφή οικονομικών κα άλλων μεγεθών που σχετίζονται με
λειτουργικούς κινδύνους. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν διάφορες κατανομές που
μπορούν να προσεγγίσουν ικανοποιητικά τις κατανομές μεγεθών τα οποία σχετίζονται με
λειτουργικούς κινδύνους. Θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθείται για την
εκτίμηση των παραμέτρων των παραπάνω κατανομών. Τέλος, Θα γίνει πρακτική
εφαρμογή των τεχνικών αυτών σε πραγματικά δεδομένα. | el |
dc.format.extent | 113 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Μοντέλα πιθανοτήτων για την περιγραφή λειτουργικών κινδύνων | el |
dc.title.alternative | Probability models for operational risk | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
dc.description.abstractEN | Operational risk refers to the risk (probability) of an organization (bank, insurance
company, etc.) to suffer damages due to insufficient or failed internal processes, human
actions and systems or from external events. For the assessment of operational risk it is
necessary to evaluate various risk measures such as Value at Risk, Expected Shortfall, etc.
The evaluation of these indices requires the fitting of appropriate probability models
which, in most cases, do not belong to the classical statistical models .
The present MSc thesis will present the methodologies to be followed for the
assessment of the necessary capital to cover operational risk (Basic Approach,
Standardized Approach, Advanced Measurement Approach). We shall highlight the need
for generalization of the classical models in order to have an adequate description of
economic and other parameters related to operational risks. Then we shall present various
distributions which can describe satisfactorily the distributions of variables related to
operational risks. The methodology used to estimate the parameters of these distributions
will also be presented. Finally, we shall illustrate the use of these techniques in the
analysis of a real dataset. | el |
dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
dc.subject.keyword | Στατιστική ανάλυση | el |
dc.subject.keyword | Στατιστικές μέθοδοι | el |
dc.subject.keyword | Διαχείριση κινδύνου | el |
dc.subject.keyword | Λειτουργικός κίνδυνος | el |
dc.subject.keyword | Οικονομικά μεγέθη | el |
dc.subject.keyword | Οικονομετρικά υποδείγματα | el |
dc.subject.keyword | Πιθανότητες | el |