Μελέτη της συνάρτησης εκχώρησης προμηθειών για αντασφαλιστικά σχήματα Quota Share

Abstract

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα ορίσουμε την έννοια της αντασφάλισης και θα παρουσιάσουμε συνοπτικά την εξέλιξή της στη πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, θα αναφέρουμε τους σημαντικότερους τύπους αντασφάλισης καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών τόσο για τον ασφαλιστή όσο και για τον αντασφαλιστή. Στη συνέχεια, θα επικεντρωθούμε στη σύμβαση Σταθερού ποσοστού (Quota Share) και θα γίνει προσπάθεια προσδιορισμού του βέλτιστου ποσοστού εκχώρησης για ένα χαρτοφυλάκιο ζημιών χρησιμοποιώντας τα μέτρα κινδύνου Αξία στον Κίνδυνο (VaR) και Αναμενόμενη Αξία στον Κίνδυνο (CTE). Πιο συγκεκριμένα, βασιζόμενοι σε μοντέλα βελτιστοποίησης που ελαχιστοποιούν τα παραπάνω μέτρα κινδύνου του συνολικού κόστους του ασφαλιστή θα γίνει προσπάθεια εύρεσης της βέλτιστης σύμβασης Σταθερού Ποσοστού χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες αρχές υπολογισμού του ασφαλίστρου. Τέλος, θα διερευνηθούν οι επιπτώσεις τριών διαφορετικών δομών κλιμακωτής προμήθειας στην βέλτιστη σύμβαση στην οποία καταλήξαμε.