Μέτρα της εντροπίας στα χρηματοοικονομικά

Abstract

Αρχικά, η έννοια της εντροπίας προήλθε από την επιστήμη της φυσικής και συγκεκριμένα από το πεδίο της θερμοδυναμικής. Ωστόσο, οι διάφορες μορφές της και οι δύο βασικές αρχές που τη διέπουν χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον και στην επιστήμη των χρηματοοικονομικών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρονται αυτές οι μορφές και οι βασικές αρχές της εντροπίας, καθώς και οι εφαρμογές τους στα χρηματοοικονομικά. Η εμπειρική μελέτη αυτής της διπλωματικής εργασίας δίνει έμφαση στην εντροπία ως μέτρο κινδύνου του χαρτοφυλακίου και συγκρίνεται με άλλες παραδοσιακές μεθόδους.