Calendar market anomalies : Ημερολογιακές Ανωμαλίες Αγοράς

Abstract

Η διπλωματική αυτή εργασία μελετά τις Ημερολογιακές Ανωμαλίες της Αγοράς (Calendar Market Anomalies). Πιο συγκεκριμένα οι ανωμαλίες της αγοράς είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στις χρηματιστηριακές αγορές και επηρεάζει την ομαλή λειτουργία τους. Ανωμαλία είναι ένα γεγονός που δεν μπορεί να ερμηνευτεί από την επικρατούσα θεωρία και συγκεκριμένα στην περίπτωση των μετοχών δεν μπορεί να ερμηνευτεί από την θεωρία των αποτελεσματικών αγορών . Η εργασία χωρίζεται σε 6 βασικά κεφάλαια : 1. January Effect, 2. Pre-Holiday effect, 3. Turn of the Month Effect, 4.Weekend Effect, 5. Συσχέτιση φαινομένων, 6. Τί ισχύει στην ελληνική κεφαλαιαγορά