Πρόβλεψη της μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών
Master Thesis
Author
Καρανικόλας, Νικόλαος Π.
Date
2011-05-30View/ Open
Subject
Στατιστική -- Οικονομετρικές μέθοδοι ; Οικονομετρικά υποδείγματα ; Μετοχές -- Τιμές ; Μετοχές -- Στατιστικές μέθοδοι ; Μετοχές -- Τιμές -- Μαθηματικά μοντέλαAbstract
The objective of this study is the forecast of financial market volatility. In this context, the most frequently applied methods in the relevant literature were presented and appraised. In a next step, a sub-set of the above methodologies were applied to the data of the indices of ten stock markets (including the Athens Stock Exchange) for the period 2000-2008. The results suggest that Exponential Smoothing, Random Walk and Historical Mean produce the most efficient results.