Πρόβλεψη της μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών
Master Thesis
Ημερομηνία
2011-05-30Προβολή/
Θεματική επικεφαλίδα
Στατιστική -- Οικονομετρικές μέθοδοι ; Οικονομετρικά υποδείγματα ; Μετοχές -- Τιμές ; Μετοχές -- Στατιστικές μέθοδοι ; Μετοχές -- Τιμές -- Μαθηματικά μοντέλαΠερίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η πρόβλεψη της μεταβλητότητας των τιμών των χρηματιστηριακών τίτλων. Στο πλαίσιο αυτό οι σημαντικότερες από τις μεθοδολογίες πρόβλεψης που έχουν κατά καιρούς προταθεί στη σχετική βιβλιογραφία αναλύονται και αξιολογούνται. Στη συνέχεια, ένα υποσύνολο από τις προαναφερθείσες μεθόδους εφαρμόζεται σε δεδομένα 10 χρηματιστηριακών αγορών, περιλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα αποτελέσματα αυτής της εμπειρικής έρευνας, παρέχουν ενδείξεις ότι οι μέθοδοι της Εκθετικής Εξομάλυνσης, του Τυχαίου Περιπάτου και του Ιστορικού Μέσου οδηγούν σε αποτελεσματικότερη εκτίμηση της μεταβλητότητας των μετοχικών τίτλων.
Γλώσσα
Ελληνικά
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές