Πρόβλεψη της μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών
| dc.contributor.author | Καρανικόλας, Νικόλαος Π. | |
| dc.date.accessioned | 2011-05-30T08:03:35Z | |
| dc.date.available | 2011-05-30T08:03:35Z | |
| dc.date.issued | 2011-05-30T08:03:35Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3975 | |
| dc.description.abstract | Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η πρόβλεψη της μεταβλητότητας των τιμών των χρηματιστηριακών τίτλων. Στο πλαίσιο αυτό οι σημαντικότερες από τις μεθοδολογίες πρόβλεψης που έχουν κατά καιρούς προταθεί στη σχετική βιβλιογραφία αναλύονται και αξιολογούνται. Στη συνέχεια, ένα υποσύνολο από τις προαναφερθείσες μεθόδους εφαρμόζεται σε δεδομένα 10 χρηματιστηριακών αγορών, περιλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα αποτελέσματα αυτής της εμπειρικής έρευνας, παρέχουν ενδείξεις ότι οι μέθοδοι της Εκθετικής Εξομάλυνσης, του Τυχαίου Περιπάτου και του Ιστορικού Μέσου οδηγούν σε αποτελεσματικότερη εκτίμηση της μεταβλητότητας των μετοχικών τίτλων. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Στατιστική -- Οικονομετρικές μέθοδοι | |
| dc.subject | Οικονομετρικά υποδείγματα | |
| dc.subject | Μετοχές -- Τιμές | |
| dc.subject | Μετοχές -- Στατιστικές μέθοδοι | |
| dc.subject | Μετοχές -- Τιμές -- Μαθηματικά μοντέλα | |
| dc.title | Πρόβλεψη της μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3975 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.identifier.call | 332.6322 ΚΑΡ | |
| dc.description.abstractEN | The objective of this study is the forecast of financial market volatility. In this context, the most frequently applied methods in the relevant literature were presented and appraised. In a next step, a sub-set of the above methodologies were applied to the data of the indices of ten stock markets (including the Athens Stock Exchange) for the period 2000-2008. The results suggest that Exponential Smoothing, Random Walk and Historical Mean produce the most efficient results. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές