Πλοήγηση Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ανά Θέμα / Λέξη-Κλειδί "Υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων"
Αποτελέσματα 7-9 από 9
-
Μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες συνιστώσες του συστηματικού κινδύνου των μετοχών
(2011-12-09)Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την επιρροή της ανάλυσης στο πεδίο των συχνοτήτων (frequency domain) στο κλασικό μοντέλο CAPM. Για το σκοπό αυτό εξετάζονται οι μηνιαίες αποδόσεις σε τρία διαφορετικά είδη χαρτοφυλακίων, ... -
Οικονομετρική διερεύνηση των επιπτώσεων μεγάλων τρομοκρατικών γεγονότων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
(2011-12-09)Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να ερευνήσει και να παρουσιάσει αποτελέσματα με λεπτομερή και εμπεριστατωμένο τρόπο για την συμπεριφορά συγκεκριμένων κλάδων του ΧΑΑ σε τρομοκρατικά γεγονότα. Ειδικότερα θα χρησιμοποιήσει ... -
Προσδιοριστικοί παράγοντες διαχρονικά μεταβαλλόμενου συστηματικού κινδύνου (βήτα). Η περίπτωση της Ελλάδας και της Κύπρου
(2011-12-13)Η εργασία μελετά το διαχρονικά μεταβαλλόμενο συστηματικό κίνδυνο βήτα (beta) μέσω του υποδείγματος BEKK-GARCH (1,1) και πραγματεύεται προσδιοριστικούς παράγοντες που το επηρεάζουν. Συγκεκριμένα εστιάζεται στην περίπτωση ...