Ανάπτυξη στοχαστικών μοντέλων για τη μελέτη εξαρτημένων κινδύνων
Development of stochastic models for the study of dependent risks
Προβολή/
Λέξεις κλειδιά
Στοχαστικά μοντέλα ; Εξαρτημένοι κίνδυνοι ; Συναρτήσεις σύζευξης ; Κίνδυνος αγοράς ; Πιστωτικός κίνδυνοςΠερίληψη
Η διπλωματική εργασία εξετάζει την ανάπτυξη στοχαστικών μοντέλων για τη μελέτη εξαρτημένων χρηματοοικονομικών κινδύνων, εστιάζοντας στον κίνδυνο αγοράς, τον κίνδυνο επιτοκίων και τον πιστωτικό κίνδυνο. Με κύριο εργαλείο τις συναρτήσεις σύζευξης (copulas) και προσομοιώσεις Monte Carlo, η μελέτη αποδεικνύει ότι τα παραδοσιακά γραμμικά μέτρα συσχέτισης αδυνατούν να αποτυπώσουν τις σχέσεις μεταξύ κινδύνων (ειδικά σε περιόδους κρίσεων), αναδεικνύοντας την ανάγκη χρήσης προηγμένων υποδειγμάτων για την αξιόπιστη αποτίμηση του συνολικού κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου
Τίτλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση ΚινδύνωνΤμήμα
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής ΕπιστήμηςΑριθμός σελίδων
98Γλώσσα
Ελληνικά
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα