Ανάπτυξη στοχαστικών μοντέλων για τη μελέτη εξαρτημένων κινδύνων

Κοντορόζης, Χριστόφορος

dc.contributor.advisor	Κούτρας, Μάρκος
dc.contributor.author	Κοντορόζης, Χριστόφορος
dc.date.accessioned	2026-10-02T09:30:23Z
dc.date.available	2026-10-02T09:30:23Z
dc.date.issued	2026-09
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/19812
dc.description.abstract	Η διπλωματική εργασία εξετάζει την ανάπτυξη στοχαστικών μοντέλων για τη μελέτη εξαρτημένων χρηματοοικονομικών κινδύνων, εστιάζοντας στον κίνδυνο αγοράς, τον κίνδυνο επιτοκίων και τον πιστωτικό κίνδυνο. Με κύριο εργαλείο τις συναρτήσεις σύζευξης (copulas) και προσομοιώσεις Monte Carlo, η μελέτη αποδεικνύει ότι τα παραδοσιακά γραμμικά μέτρα συσχέτισης αδυνατούν να αποτυπώσουν τις σχέσεις μεταξύ κινδύνων (ειδικά σε περιόδους κρίσεων), αναδεικνύοντας την ανάγκη χρήσης προηγμένων υποδειγμάτων για την αξιόπιστη αποτίμηση του συνολικού κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου	el
dc.format.extent	98	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.title	Ανάπτυξη στοχαστικών μοντέλων για τη μελέτη εξαρτημένων κινδύνων	el
dc.title.alternative	Development of stochastic models for the study of dependent risks	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	This thesis examines the development of stochastic models to study dependent financial risks, with a particular focus on market risk, interest rate risk, and credit risk. By employing copula functions and Monte Carlo simulations, the analysis demonstrates that traditional linear correlation measures fail to fully capture the relationships between risks, especially during periods of financial stress, thus underscoring the necessity of advanced dependence models for a reliable assessment of total financial risk.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων	el
dc.subject.keyword	Στοχαστικά μοντέλα	el
dc.subject.keyword	Εξαρτημένοι κίνδυνοι	el
dc.subject.keyword	Συναρτήσεις σύζευξης	el
dc.subject.keyword	Κίνδυνος αγοράς	el
dc.subject.keyword	Πιστωτικός κίνδυνος	el
dc.date.defense	2026-09-24

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: ΔΕ_ΚΟΝΤΟΡΟΖΗΣ_23012.pdf
Μέγεθος:: 3.395Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα