Σύγκριση του δείκτη VIX με την πραγματοποιηθείσα μεταβλητότητα
View/
Keywords
Variance swap ; VIX indexAbstract
This thesis analyzes the Variance SWAP financial products as well as the VIX stock market index. The main research question is the examination of the predictive ability of the VIX index in terms of realized prices of Variance SWAPs and the possibility of using it as a daily agreed price in such contracts.
Postgraduate Studies Programme
Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική ΔιοικητικήDepartment
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής ΔιοικητικήςNumber of pages
64Language
Greek
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα