Σύγκριση του δείκτη VIX με την πραγματοποιηθείσα μεταβλητότητα
Προβολή/
Λέξεις κλειδιά
Variance swap ; VIX indexΠερίληψη
Στην παρούσα διπλωματική έρευνα αναλύονται τα χρηματοοικονομικά προϊόντα Variance SWAP καθώς και ο χρηματιστηριακός δείκτης VIX. Το κύριο ερευνητικό ερώτημα της είναι η εξέταση της προβλεπτικής ικανότητας του δείκτη VIX ως προς τις πραγματοποιηθείσες τιμές των Variance SWAP και η δυνατότητα χρήσης του δηλαδή ως ημερήσια συμφωνηθείσα τιμής σε τέτοιου είδους συμβόλαια.
Τίτλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική ΔιοικητικήΤμήμα
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής ΔιοικητικήςΑριθμός σελίδων
64Γλώσσα
Ελληνικά
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα