Style analysis

Abstract

Μέσω της στατιστικής ανάλυσης των συνολικών αποδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου αλλά και μέσω συγκρίσεων με πολλαπλές επενδυτικές κατηγορίες, όπως αυτές παρουσιάζονται από τους δείκτες της αγοράς, η style analysis επιδιώκει να εξηγήσει την συμπεριφορά των αποδόσεων του κεφαλαίου. Η style analysis βοηθά στον προσδιορισμό του επενδυτικού στυλ ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. Η returned-based style analysis είναι μια μαθηματική τεχνική σύγκρισης των αποδόσεων του Α/Κ με τις αποδόσεις ενός αριθμού δεικτών αναφοράς. Λέγοντας στυλ αναφερόμαστε στα είδη των επενδύσεων που περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Α/Κ , π.χ. μετοχές ομολογίες μετρητά κλπ.