Τεχνικές ανάπτυξης πιστοληπτικών μοντέλων βαθμολόγησης αιτήσεων

Abstract

Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που τέθηκε από τη Βασιλεία στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων που αφορούν αιτήσεις χορηγήσεων δανείων είναι απαραίτητη η ανάπτυξη κατάλληλων μοντέλων πιστοληπτικής ικανότητας ( application credit scoring models). Η ανάπτυξη τέτοιων μοντέλων βασίζεται κυρίως σε στατιστικές μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούν παρελθοντικά δεδομένα με στόχο την πρόβλεψη συμπεριφοράς των μελλοντικών πελατών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Στην παρούσα εργασία αρχικά θα γίνει παρουσίαση των προτάσεων των συμφώνων της Βασιλείας για τον τρόπο ανάπτυξης πιστοληπτικών μοντέλων βαθμολόγησης αιτήσεων, μετέπειτα θα παρουσιαστούν οι διάφορες στατιστικές τεχνικές που έχουν προταθεί για την ανάπτυξη στατιστικών μοντέλων πιστοληπτικής ικανότητας και θα γίνει αναφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μοντέλου. Τέλος θα γίνει εφαρμογή των μεθόδων σε μία μελέτη περίπτωσης.